PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FFLC и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%30.58%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCIFFLC с HFXI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FFLC и SCHG

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FFLC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.76

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.24

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.09

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

3.71

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.76

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.79

+0.26

Корреляция

Корреляция между FFLC и SCHG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и SCHG

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и SCHG

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-34.59%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-16.41%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-34.59%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-12.51%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-5.22%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.84%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 6.15%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.77%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.54%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

22.45%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

22.31%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

21.51%

-3.73%