PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFLC с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLC и FMAG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
90.91%
55.98%
FFLC
FMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

2.26

FMAG:

1.98

Коэф-т Сортино

FFLC:

3.07

FMAG:

2.66

Коэф-т Омега

FFLC:

1.41

FMAG:

1.36

Коэф-т Кальмара

FFLC:

3.38

FMAG:

3.12

Коэф-т Мартина

FFLC:

15.49

FMAG:

12.54

Индекс Язвы

FFLC:

1.95%

FMAG:

2.54%

Дневная вол-ть

FFLC:

13.37%

FMAG:

16.10%

Макс. просадка

FFLC:

-15.86%

FMAG:

-32.93%

Текущая просадка

FFLC:

-3.84%

FMAG:

-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 28.29%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 29.72%.


FFLC

С начала года

28.29%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

6.29%

1 год

28.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMAG

С начала года

29.72%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

4.63%

1 год

30.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFLC и FMAG

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.


FMAG
Fidelity Magellan ETF
График комиссии FMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFLC c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFLC, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.261.98
Коэффициент Сортино FFLC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.072.66
Коэффициент Омега FFLC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.36
Коэффициент Кальмара FFLC, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.383.12
Коэффициент Мартина FFLC, с текущим значением в 15.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.4912.54
FFLC
FMAG

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26
1.98
FFLC
FMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FMAG

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности FMAG в 0.11%


TTM2023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
0.61%0.57%1.67%1.68%0.89%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.11%0.34%0.23%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FMAG

Максимальная просадка FFLC за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.84%
-3.73%
FFLC
FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FMAG

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.60%
4.54%
FFLC
FMAG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab