PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFLC с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLC и FMAG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FFLC с FMAG

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

FFLC и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFLC или FMAG.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

0.49

FMAG:

0.62

Коэф-т Сортино

FFLC:

0.84

FMAG:

1.05

Коэф-т Омега

FFLC:

1.12

FMAG:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFLC:

0.52

FMAG:

0.75

Коэф-т Мартина

FFLC:

1.87

FMAG:

2.59

Индекс Язвы

FFLC:

5.48%

FMAG:

5.81%

Дневная вол-ть

FFLC:

20.22%

FMAG:

22.94%

Макс. просадка

FFLC:

-19.72%

FMAG:

-32.93%

Текущая просадка

FFLC:

-4.19%

FMAG:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 5.43%.

FFLC

С начала года

0.99%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

-2.14%

1 год

9.86%

3 года

16.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMAG

С начала года

5.43%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

2.36%

1 год

14.20%

3 года

17.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity Magellan ETF

Сравнение комиссий FFLC и FMAG

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLC и FMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг риск-скорректированной доходности FMAG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLC c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FMAG

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FMAG в 0.12%

TTM20242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.94%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.12%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FMAG

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FMAG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FMAG

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеют волатильность 4.63% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...