PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с FMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

FFLC и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и FMAG

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%19.03%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью -6.53%.

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с INFLFFLC с SDCIFFLC с HFXI
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQFMAG с IVV

Сравнение комиссий FFLC и FMAG

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLC vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCFMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.45

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.79

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.70

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

2.43

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.45

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.48

+0.57

Корреляция

Корреляция между FFLC и FMAG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FMAG

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FMAG в 0.09%

TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FMAG

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-32.93%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.97%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-32.93%

+13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-10.34%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-9.22%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.03%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FMAG

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеют волатильность 6.15% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.37%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.08%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

19.97%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

19.84%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

19.82%

-2.04%