PortfoliosLab logo
Сравнение FFLC с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLC и FMAG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
83.88%
53.89%
FFLC
FMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

0.57

FMAG:

0.65

Коэф-т Сортино

FFLC:

0.91

FMAG:

1.03

Коэф-т Омега

FFLC:

1.13

FMAG:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFLC:

0.58

FMAG:

0.73

Коэф-т Мартина

FFLC:

2.15

FMAG:

2.56

Индекс Язвы

FFLC:

5.29%

FMAG:

5.74%

Дневная вол-ть

FFLC:

19.89%

FMAG:

22.71%

Макс. просадка

FFLC:

-19.72%

FMAG:

-32.93%

Текущая просадка

FFLC:

-8.34%

FMAG:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью -0.42%.


FFLC

С начала года

-3.38%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-1.87%

1 год

9.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMAG

С начала года

-0.42%

1 месяц

16.31%

6 месяцев

1.15%

1 год

12.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFLC и FMAG

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.


График комиссии FMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAG: 0.59%
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFLC: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLC и FMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

FMAG
Ранг риск-скорректированной доходности FMAG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLC c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FFLC: 0.57
FMAG: 0.65
Коэффициент Сортино FFLC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFLC: 0.91
FMAG: 1.03
Коэффициент Омега FFLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FFLC: 1.13
FMAG: 1.15
Коэффициент Кальмара FFLC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFLC: 0.58
FMAG: 0.73
Коэффициент Мартина FFLC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFLC: 2.15
FMAG: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.65
FFLC
FMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FMAG

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FMAG в 0.13%


TTM20242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
0.98%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.13%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FMAG

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.34%
-6.64%
FFLC
FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FMAG

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 12.91%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.91%
13.78%
FFLC
FMAG