PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с SDCI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. FFLC is actively managed, while SDCI is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.93%/yr vs 19.15%/yr for SDCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 18.29%.

FFLC

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.11%
6 месяцев
7.95%
1 год
22.66%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.93%
10 лет*
—

SDCI

1 день
-1.23%
1 месяц
-8.40%
С начала года
18.29%
6 месяцев
16.03%
1 год
25.35%
3 года*
19.74%
5 лет*
19.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и SDCI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		9.11%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		18.29%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%23.56%

Correlation

The correlation between FFLC and SDCI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.24

The correlation between FFLC and SDCI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с GCC

Доходность на риск

FFLC vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLCSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.52

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.08

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.31

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

8.55

+1.58

FFLC vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLC и SDCI

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-45.79%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-11.03%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-11.96%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-18.55%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-11.03%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-11.55%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.97%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и SDCI

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.26%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

14.36%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

16.77%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.38%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.05%

+0.63%

Сравнение комиссий FFLC и SDCI

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SDCI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и SDCI

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SDCI в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.11%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and SDCI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (5.32%) compared to SDCI (3.26%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs SDCI's -45.79%.

On 5-year performance, SDCI leads with 19.15% vs 15.93% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.15% return vs 15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.01% for FFLC.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Fidelity and USCF Investments. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.60% for SDCI.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор