PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFLC с SDCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с SDCI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

FFLC и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFLC или SDCI.

Корреляция

Корреляция между FFLC и SDCI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

0.47

SDCI:

1.14

Коэф-т Сортино

FFLC:

0.91

SDCI:

1.72

Коэф-т Омега

FFLC:

1.13

SDCI:

1.22

Коэф-т Кальмара

FFLC:

0.57

SDCI:

1.55

Коэф-т Мартина

FFLC:

2.08

SDCI:

5.27

Индекс Язвы

FFLC:

5.43%

SDCI:

3.51%

Дневная вол-ть

FFLC:

20.07%

SDCI:

15.03%

Макс. просадка

FFLC:

-19.72%

SDCI:

-45.79%

Текущая просадка

FFLC:

-4.42%

SDCI:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 8.60%.

FFLC

С начала года

0.75%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

-1.21%

1 год

9.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDCI

С начала года

8.60%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

13.23%

1 год

16.96%

5 лет

24.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFLC и SDCI

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLC и SDCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLC c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и SDCI

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SDCI в 5.46%

TTM2024202320222021202020192018
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.94%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		5.46%5.93%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и SDCI

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и SDCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и SDCI

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...