PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFLC с SDCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLC и SDCI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FFLC и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.40%
5.39%
FFLC
SDCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

2.27

SDCI:

1.23

Коэф-т Сортино

FFLC:

3.08

SDCI:

1.76

Коэф-т Омега

FFLC:

1.42

SDCI:

1.21

Коэф-т Кальмара

FFLC:

3.40

SDCI:

1.66

Коэф-т Мартина

FFLC:

15.53

SDCI:

4.98

Индекс Язвы

FFLC:

1.96%

SDCI:

3.03%

Дневная вол-ть

FFLC:

13.40%

SDCI:

12.23%

Макс. просадка

FFLC:

-15.86%

SDCI:

-45.79%

Текущая просадка

FFLC:

-2.63%

SDCI:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 29.90%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 16.95%.


FFLC

С начала года

29.90%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

7.92%

1 год

30.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDCI

С начала года

16.95%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

4.47%

1 год

15.59%

5 лет

14.15%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFLC и SDCI

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.


SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
График комиссии SDCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFLC c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFLC, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.271.23
Коэффициент Сортино FFLC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.081.76
Коэффициент Омега FFLC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.21
Коэффициент Кальмара FFLC, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.401.66
Коэффициент Мартина FFLC, с текущим значением в 15.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.534.98
FFLC
SDCI

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SDCI равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.27
1.23
FFLC
SDCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и SDCI

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SDCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
0.81%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
0.00%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и SDCI

Максимальная просадка FFLC за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и SDCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.63%
-1.63%
FFLC
SDCI

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и SDCI

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.76%
2.79%
FFLC
SDCI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab