PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLC с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLC и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и SDCI


2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.


FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Сравнение комиссий FFLC и SDCI

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.


Доходность на риск

FFLC vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLCSDCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.65

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.16

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.68

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

9.09

-1.74

FFLC vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLCSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.22

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.65

+0.40

Корреляция

Корреляция между FFLC и SDCI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и SDCI

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SDCI в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и SDCI

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и SDCI.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLCSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-45.79%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.96%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-18.55%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-1.06%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-11.80%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.52%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и SDCI

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 6.15%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLCSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.05%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

13.92%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

18.34%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.45%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.11%

+0.67%