Сравнение FFLC с INFL
FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.93%/yr vs 11.29%/yr for INFL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности FFLC и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLC показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у INFL с доходностью 8.63%.
FFLC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLC и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 9.11% | 17.67% | 27.89% | 25.07% | -0.04% | 19.26% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 8.63% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 25.22% |
Correlation
The correlation between FFLC and INFL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between FFLC and INFL has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FFLC и INFL
Секторы
FFLC
INFL
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
FFLC
INFL
-
Финансовые услуги
FFLC
INFL
Промышленность
FFLC
INFL
Коммуникационные услуги
FFLC
INFL
Потребительский циклический сектор
FFLC
INFL
-
Здравоохранение
FFLC
INFL
Потребительский защитный сектор
FFLC
INFL
Энергетика
FFLC
INFL
Коммунальные услуги
FFLC
INFL
Сырьевые материалы
FFLC
INFL
Недвижимость
FFLC
INFL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLC vs. INFL — Ранг доходности на риск
FFLC
INFL
Сравнение FFLC c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLC | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.30 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 4.40 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLC и INFL
Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLC | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -21.30% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -12.43% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -15.56% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -21.30% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -12.43% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -5.14% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.65% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLC и INFL
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 5.32% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLC | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.19% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 12.95% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 16.27% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.79% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.69% | -0.01% |
Сравнение комиссий FFLC и INFL
FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLC и INFL
Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности INFL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 1.01% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.98% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLC and INFL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLC has higher volatility (5.32%) compared to INFL (5.19%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs INFL's -21.30%.
On 5-year performance, FFLC leads with 15.93% vs 11.29% for INFL. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.93% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
FFLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.98% for INFL.
FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.85% for INFL.
FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLC и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор