PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 16.04%/yr vs 13.31%/yr for INFL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.

FFLC

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%17.63%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Correlation

The correlation between FFLC and INFL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FFLC and INFL has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FFLC и INFL

Секторы
FFLC
INFL

Технологии

32.3%

-

Коммуникационные услуги

11.8%
0.3%

Финансовые услуги

11.3%
21.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Промышленность

10.8%
1.8%

Здравоохранение

8.1%
1.2%

Энергетика

4.8%
40.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Сырьевые материалы

1.8%
20.0%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Технологии

FFLC
32.3%
INFL

-

Коммуникационные услуги

FFLC
11.8%
INFL
0.3%

Финансовые услуги

FFLC
11.3%
INFL
21.1%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.9%
INFL

-

Промышленность

FFLC
10.8%
INFL
1.8%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
INFL
1.2%

Энергетика

FFLC
4.8%
INFL
40.5%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.1%
INFL
2.4%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
INFL
2.9%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
INFL
20.0%

Недвижимость

FFLC
1.1%
INFL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с SDCI
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWIINFL с BRK-B

Доходность на риск

FFLC vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.62

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.13

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.00

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

8.16

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.62

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.75

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.92

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FFLC и INFL

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-21.30%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.36%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-15.56%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-21.30%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.75%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-5.10%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.07%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и INFL

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.15%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.71%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.29%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

15.54%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.71%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.64%

0.00%

Сравнение комиссий FFLC и INFL

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и INFL

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and INFL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (3.71%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, FFLC leads with 16.04% vs 13.31% for INFL. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 16.04% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

FFLC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.90% for INFL.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.85% for INFL.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор