PortfoliosLab logo
Сравнение FFLC с INFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLC и INFL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FFLC и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
81.73%
75.43%
FFLC
INFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

0.57

INFL:

1.65

Коэф-т Сортино

FFLC:

0.91

INFL:

2.18

Коэф-т Омега

FFLC:

1.13

INFL:

1.32

Коэф-т Кальмара

FFLC:

0.58

INFL:

2.13

Коэф-т Мартина

FFLC:

2.15

INFL:

6.76

Индекс Язвы

FFLC:

5.29%

INFL:

4.90%

Дневная вол-ть

FFLC:

19.89%

INFL:

20.11%

Макс. просадка

FFLC:

-19.72%

INFL:

-21.30%

Текущая просадка

FFLC:

-8.34%

INFL:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 9.27%.


FFLC

С начала года

-3.38%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-1.87%

1 год

9.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INFL

С начала года

9.27%

1 месяц

12.92%

6 месяцев

5.14%

1 год

31.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFLC и INFL

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.


График комиссии INFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INFL: 0.85%
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFLC: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLC и INFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

INFL
Ранг риск-скорректированной доходности INFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLC c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FFLC: 0.57
INFL: 1.65
Коэффициент Сортино FFLC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFLC: 0.91
INFL: 2.18
Коэффициент Омега FFLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FFLC: 1.13
INFL: 1.32
Коэффициент Кальмара FFLC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFLC: 0.58
INFL: 2.13
Коэффициент Мартина FFLC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFLC: 2.15
INFL: 6.76

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
1.65
FFLC
INFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и INFL

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности INFL в 1.66%


TTM20242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
0.98%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
1.66%1.78%1.60%1.65%0.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и INFL

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и INFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.34%
-2.67%
FFLC
INFL

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и INFL

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.91%
12.10%
FFLC
INFL