PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFLC с INFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLC и INFL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FFLC с INFL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

FFLC и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFLC или INFL.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

0.44

INFL:

1.57

Коэф-т Сортино

FFLC:

0.68

INFL:

1.92

Коэф-т Омега

FFLC:

1.10

INFL:

1.27

Коэф-т Кальмара

FFLC:

0.40

INFL:

1.84

Коэф-т Мартина

FFLC:

1.43

INFL:

5.83

Индекс Язвы

FFLC:

5.48%

INFL:

4.91%

Дневная вол-ть

FFLC:

20.12%

INFL:

20.18%

Макс. просадка

FFLC:

-19.72%

INFL:

-21.30%

Текущая просадка

FFLC:

-5.91%

INFL:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 11.41%.

FFLC

С начала года

-0.83%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-3.45%

1 год

7.89%

3 года

17.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INFL

С начала года

11.41%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-0.76%

1 год

30.43%

3 года

12.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Сравнение комиссий FFLC и INFL

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLC и INFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг риск-скорректированной доходности INFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLC c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и INFL

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности INFL в 1.63%

TTM20242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.96%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		1.63%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и INFL

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и INFL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и INFL

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...