PortfoliosLab logo
Сравнение FFLC с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLC и SPGP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFLC и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
128.48%
80.43%
FFLC
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

0.57

SPGP:

0.01

Коэф-т Сортино

FFLC:

0.91

SPGP:

0.17

Коэф-т Омега

FFLC:

1.13

SPGP:

1.02

Коэф-т Кальмара

FFLC:

0.58

SPGP:

0.01

Коэф-т Мартина

FFLC:

2.15

SPGP:

0.04

Индекс Язвы

FFLC:

5.29%

SPGP:

6.57%

Дневная вол-ть

FFLC:

19.89%

SPGP:

21.88%

Макс. просадка

FFLC:

-19.72%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

FFLC:

-8.34%

SPGP:

-12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -6.01%.


FFLC

С начала года

-3.38%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-1.87%

1 год

9.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPGP

С начала года

-6.01%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-6.05%

1 год

-1.89%

5 лет

16.07%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFLC и SPGP

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.


График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFLC: 0.38%
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLC и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLC c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FFLC: 0.57
SPGP: 0.01
Коэффициент Сортино FFLC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFLC: 0.91
SPGP: 0.17
Коэффициент Омега FFLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FFLC: 1.13
SPGP: 1.02
Коэффициент Кальмара FFLC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFLC: 0.58
SPGP: 0.01
Коэффициент Мартина FFLC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFLC: 2.15
SPGP: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.01
FFLC
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и SPGP

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPGP в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
0.98%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.56%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и SPGP

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.34%
-12.05%
FFLC
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и SPGP

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 12.91%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.91%
14.07%
FFLC
SPGP