PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFLC с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLC и SPGP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FFLC с SPGP

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

FFLC и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFLC или SPGP.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

0.44

SPGP:

-0.04

Коэф-т Сортино

FFLC:

0.68

SPGP:

0.01

Коэф-т Омега

FFLC:

1.10

SPGP:

1.00

Коэф-т Кальмара

FFLC:

0.40

SPGP:

-0.10

Коэф-т Мартина

FFLC:

1.43

SPGP:

-0.34

Индекс Язвы

FFLC:

5.48%

SPGP:

6.89%

Дневная вол-ть

FFLC:

20.12%

SPGP:

22.42%

Макс. просадка

FFLC:

-19.72%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

FFLC:

-5.91%

SPGP:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -3.85%.

FFLC

С начала года

-0.83%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-3.62%

1 год

7.89%

3 года

17.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPGP

С начала года

-3.85%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-1.68%

3 года

8.09%

5 лет

15.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Сравнение комиссий FFLC и SPGP

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLC и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLC c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и SPGP

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPGP в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.96%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.52%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и SPGP

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и SPGP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и SPGP

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 4.41%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...