PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с SPGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index. FFLC is actively managed, while SPGP is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.85%/yr vs 7.90%/yr for SPGP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.12%.

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%25.80%

Correlation

The correlation between FFLC and SPGP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.83

The correlation between FFLC and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и SPGP

Секторы
FFLC
SPGP

Технологии

32.3%
22.8%

Коммуникационные услуги

11.8%
6.6%

Финансовые услуги

11.3%
22.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
18.0%

Промышленность

10.8%
16.8%

Здравоохранение

8.1%
3.8%

Энергетика

4.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.1%
2.7%

Технологии

FFLC
32.3%
SPGP
22.8%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.8%
SPGP
6.6%

Финансовые услуги

FFLC
11.3%
SPGP
22.2%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.9%
SPGP
18.0%

Промышленность

FFLC
10.8%
SPGP
16.8%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
SPGP
3.8%

Энергетика

FFLC
4.8%
SPGP
7.1%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.1%
SPGP

-

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
SPGP

-

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
SPGP

-

Недвижимость

FFLC
1.1%
SPGP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

FFLC vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.14

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.73

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.55

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

5.94

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.14

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.43

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.74

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FFLC и SPGP

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-42.08%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-11.15%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-22.87%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-22.87%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.56%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-4.36%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.90%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и SPGP

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.15%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.74%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.57%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

15.13%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

18.51%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

21.20%

-3.55%

Сравнение комиссий FFLC и SPGP

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и SPGP

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and SPGP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs SPGP's -42.08%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.85% vs 7.90% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.85% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.88% for SPGP.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPGP is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.36% for SPGP.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор