PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с SPGP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. FFLC is actively managed, while SPGP is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 16.06%/yr vs 7.93%/yr for SPGP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 5.38%.

FFLC

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.03%
С начала года
9.17%
6 месяцев
8.34%
1 год
24.45%
3 года*
22.21%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—

SPGP

1 день
-0.40%
1 месяц
1.15%
С начала года
5.38%
6 месяцев
3.93%
1 год
15.59%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.93%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		9.17%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.38%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%26.52%

Correlation

The correlation between FFLC and SPGP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between FFLC and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и SPGP

Секторы
FFLC
SPGP

Технологии

32.5%
24.9%

Финансовые услуги

11.6%
20.9%

Промышленность

11.5%
16.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
17.6%

Здравоохранение

8.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

4.4%
6.3%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.1%
2.9%

Технологии

FFLC
32.5%
SPGP
24.9%

Финансовые услуги

FFLC
11.6%
SPGP
20.9%

Промышленность

FFLC
11.5%
SPGP
16.9%

Коммуникационные услуги

FFLC
10.9%
SPGP
6.8%

Потребительский циклический сектор

FFLC
9.7%
SPGP
17.6%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
SPGP
3.7%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.6%
SPGP

-

Энергетика

FFLC
4.4%
SPGP
6.3%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
SPGP

-

Сырьевые материалы

FFLC
1.7%
SPGP

-

Недвижимость

FFLC
1.1%
SPGP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

FFLC vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLCSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.99

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.50

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.40

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

5.34

+5.61

FFLC vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLC и SPGP

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-42.08%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-11.15%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-22.87%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-22.87%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.69%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.35%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.92%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и SPGP

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 5.32% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.41%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

12.33%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.77%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

18.62%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

21.22%

-3.53%

Сравнение комиссий FFLC и SPGP

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и SPGP

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPGP в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.85%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and SPGP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (5.41%) compared to FFLC (5.32%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs SPGP's -42.08%.

On 5-year performance, FFLC leads with 16.06% vs 7.93% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 16.06% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.85% for SPGP.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPGP is Multi-factor. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.36% for SPGP.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор