PortfoliosLab logo
Сравнение FFLC с FFLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLC и FFLV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.57%
7.00%
FFLC
FFLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

0.57

FFLV:

0.40

Коэф-т Сортино

FFLC:

0.91

FFLV:

0.67

Коэф-т Омега

FFLC:

1.13

FFLV:

1.09

Коэф-т Кальмара

FFLC:

0.58

FFLV:

0.41

Коэф-т Мартина

FFLC:

2.15

FFLV:

1.31

Индекс Язвы

FFLC:

5.29%

FFLV:

5.19%

Дневная вол-ть

FFLC:

19.89%

FFLV:

17.21%

Макс. просадка

FFLC:

-19.72%

FFLV:

-16.71%

Текущая просадка

FFLC:

-8.34%

FFLV:

-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у FFLV с доходностью -0.96%.


FFLC

С начала года

-3.38%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-1.87%

1 год

9.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFLV

С начала года

-0.96%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-2.07%

1 год

5.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFLC и FFLV

И FFLC, и FFLV имеют комиссию равную 0.38%.


График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFLC: 0.38%
График комиссии FFLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFLV: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLC и FFLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

FFLV
Ранг риск-скорректированной доходности FFLV, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLC c FFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FFLC: 0.57
FFLV: 0.40
Коэффициент Сортино FFLC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFLC: 0.91
FFLV: 0.67
Коэффициент Омега FFLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FFLC: 1.13
FFLV: 1.09
Коэффициент Кальмара FFLC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFLC: 0.58
FFLV: 0.41
Коэффициент Мартина FFLC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFLC: 2.15
FFLV: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FFLV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
0.57
0.40
FFLC
FFLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FFLV

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FFLV в 1.77%


TTM20242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
0.98%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
1.77%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FFLV

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки FFLV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FFLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.34%
-8.73%
FFLC
FFLV

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FFLV

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.91%
10.71%
FFLC
FFLV