Сравнение FFLC с FFLV

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у FFLV с доходностью 2.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FFLC, и FFLV имеют комиссию равную 0.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFLC и FFLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FFLV в 1.58%

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки FFLV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FFLV.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.