Сравнение FFLC с MGK
FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. FFLC is actively managed, while MGK is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 16.83%/yr vs 13.80%/yr for MGK. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for MGK.
Доходность
Сравнение доходности FFLC и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLC показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 9.31%.
FFLC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.66%
MGK
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 18.65%
- Всё время*
- 13.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.46M | $5.88M | $5.41M | |
| $140.48M | $126.32M | $144.94M |
Сравнение доходности по годам FFLC и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 13.77% | 17.67% | 27.89% | 25.07% | -0.04% | 24.53% | 19.50% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 9.31% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 29.01% |
Correlation
The correlation between FFLC and MGK is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between FFLC and MGK shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FFLC и MGK
Секторы
FFLC
MGK
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
FFLC
MGK
Финансовые услуги
FFLC
MGK
Промышленность
FFLC
MGK
Коммуникационные услуги
FFLC
MGK
Потребительский циклический сектор
FFLC
MGK
Здравоохранение
FFLC
MGK
Энергетика
FFLC
MGK
-
Потребительский защитный сектор
FFLC
MGK
Коммунальные услуги
FFLC
MGK
Сырьевые материалы
FFLC
MGK
Недвижимость
FFLC
MGK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLC vs. MGK — Ранг доходности на риск
FFLC
MGK
Сравнение FFLC c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLC | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.20 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 3.74 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLC и MGK
Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLC | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -48.43% | +28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -16.85% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -23.36% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -36.01% | +16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.06% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -7.57% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 5.41% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLC и MGK
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLC | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.46% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 14.83% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 18.29% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 22.98% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 22.04% | -4.43% |
Сравнение комиссий FFLC и MGK
FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLC и MGK
Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности MGK в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 0.96% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
FFLC and MGK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGK has higher volatility (6.46%) compared to FFLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs MGK's -48.43%.
On 5-year performance, FFLC leads with 16.83% vs 13.80% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 16.83% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.
FFLC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.33% for MGK.
FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.05% for MGK.
FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLC и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор