PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

FFLC и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%30.28%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%.

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCIFFLC с HFXI
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VUGMGK с VGTMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Сравнение комиссий FFLC и MGK

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

FFLC vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.85

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.39

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.23

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

4.27

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.85

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.60

+0.45

Корреляция

Корреляция между FFLC и MGK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и MGK

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности MGK в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и MGK

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-47.97%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-16.85%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-36.01%

+16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-12.56%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-7.51%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.87%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и MGK

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 6.15%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.13%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.93%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

23.35%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

22.63%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

21.82%

-4.04%