PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с MGK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. FFLC is actively managed, while MGK is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.93%/yr vs 13.77%/yr for MGK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 3.27%.

FFLC

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.11%
6 месяцев
7.95%
1 год
22.66%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.93%
10 лет*
—

MGK

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.79%
1 год
19.46%
3 года*
23.18%
5 лет*
13.77%
10 лет*
18.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		9.11%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		3.27%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%29.01%

Correlation

The correlation between FFLC and MGK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.74

The correlation between FFLC and MGK shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFLC и MGK

Секторы
FFLC
MGK

Технологии

32.5%
59.0%

Финансовые услуги

11.6%
4.1%

Промышленность

11.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.2%

Здравоохранение

8.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.4%

Энергетика

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Технологии

FFLC
32.5%
MGK
59.0%

Финансовые услуги

FFLC
11.6%
MGK
4.1%

Промышленность

FFLC
11.5%
MGK
1.0%

Коммуникационные услуги

FFLC
10.9%
MGK
15.8%

Потребительский циклический сектор

FFLC
9.7%
MGK
12.2%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
MGK
4.6%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.6%
MGK
0.4%

Энергетика

FFLC
4.4%
MGK

-

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
MGK
1.0%

Сырьевые материалы

FFLC
1.7%
MGK
0.6%

Недвижимость

FFLC
1.1%
MGK
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

FFLC vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLCMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.13

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.61

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.16

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

3.87

+6.27

FFLC vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLC и MGK

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-48.43%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-16.85%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-23.36%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-36.01%

+16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-7.47%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-7.58%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.05%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и MGK

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.07%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

13.68%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

17.29%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

22.80%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

21.95%

-4.27%

Сравнение комиссий FFLC и MGK

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и MGK

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MGK в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and MGK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (7.07%) compared to FFLC (5.32%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs MGK's -48.43%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.93% vs 13.77% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.93% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.34% for MGK.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.05% for MGK.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор