Сравнение FFIV с DOCU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FFIV с DOCU

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или DOCU.

Корреляция

Корреляция между FFIV и DOCU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FFIV и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFIV

DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIV:

1.25

DOCU:

0.64

Коэф-т Сортино

FFIV:

2.02

DOCU:

1.42

Коэф-т Омега

FFIV:

1.29

DOCU:

1.18

Коэф-т Кальмара

FFIV:

1.21

DOCU:

0.38

Коэф-т Мартина

FFIV:

5.94

DOCU:

2.41

Индекс Язвы

FFIV:

6.76%

DOCU:

13.10%

Дневная вол-ть

FFIV:

32.12%

DOCU:

48.95%

Макс. просадка

FFIV:

-97.59%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

FFIV:

-15.15%

DOCU:

-75.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$15.19B

DOCU:

$15.69B

EPS

FFIV:

$10.06

DOCU:

$5.08

Коэффициент P/E

FFIV:

26.20

DOCU:

15.25

Коэффициент PEG

FFIV:

1.35

DOCU:

0.41

Коэффициент P/S

FFIV:

5.26

DOCU:

5.27

Коэффициент P/B

FFIV:

4.70

DOCU:

7.61

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.21B

DOCU:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$1.78B

DOCU:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$651.68M

DOCU:

$372.31M

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -13.84%.

FFIV

С начала года

4.80%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

21.44%

1 год

43.39%

5 лет

16.65%

10 лет

8.55%

DOCU

С начала года

-13.84%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

10.64%

1 год

36.74%

5 лет

-5.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FFIV: 1.25

DOCU: 0.64

Коэффициент Сортино

FFIV: 2.02

DOCU: 1.42

Коэффициент Омега

FFIV: 1.29

DOCU: 1.18

Коэффициент Кальмара

FFIV: 1.21

DOCU: 0.38

Коэффициент Мартина

FFIV: 5.94

DOCU: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа DOCU равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFIV

DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и DOCU

Ни FFIV, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и DOCU

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFIV

DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и DOCU

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 15.07%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFIV

DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFIV с DOCU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFIV и DOCU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и DOCU

FFIV

DOCU

Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и DOCU

Просадки

Сравнение просадок FFIV и DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество