Сравнение FFIV с DOCU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Доходность

Сравнение доходности FFIV и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIV и DOCU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FFIV F5 Networks, Inc.	13.35%	1.51%	40.50%	24.72%	-41.36%	39.09%	25.99%	-13.81%	0.74%
DOCU DocuSign, Inc.	-30.69%	-23.95%	51.29%	7.27%	-63.61%	-31.48%	199.96%	84.91%	0.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$16.83B

DOCU:

$9.70B

EPS

FFIV:

$12.10

DOCU:

$1.47

Коэффициент P/E

FFIV:

23.92

DOCU:

32.21

Коэффициент PEG

FFIV:

1.05

DOCU:

0.05

Коэффициент P/S

FFIV:

7.27

DOCU:

3.09

Коэффициент P/B

FFIV:

4.76

DOCU:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.32B

DOCU:

$3.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.57B

DOCU:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$854.38M

DOCU:

$562.16M

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -30.69%.

FFIV

1 день: 3.43%

1 месяц: 6.62%

С начала года: 13.35%

6 месяцев: -10.48%

1 год: 8.66%

3 года*: 25.70%

5 лет*: 6.51%

10 лет*: 10.61%

DOCU

1 день: 0.32%

1 месяц: 5.19%

С начала года: -30.69%

6 месяцев: -34.23%

1 год: -41.76%

3 года*: -6.66%

5 лет*: -25.48%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

F5 Networks, Inc.

Название символа

DocuSign, Inc.

Часто сравнивают с FFIV:

FFIV с PANW FFIV с FE FFIV с SPY FFIV с CRWD FFIV с COST FFIV с ANET FFIV с FTNT

Часто сравнивают с DOCU:

DOCU с DOCN DOCU с PATH DOCU с SPY DOCU с URBN DOCU с QQQ DOCU с ADBE DOCU с AAPL

Доходность на риск

FFIV vs. DOCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FFIV	DOCU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	-0.86	+1.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.58	-1.07	+1.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	0.86	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.28	-0.77	+1.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.62	-1.51	+2.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. DOCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа DOCU равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FFIV	DOCU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	-0.86	+1.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	-0.44	+0.66
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.04	+0.21

Корреляция

Корреляция между FFIV и DOCU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и DOCU

Ни FFIV, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и DOCU

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и DOCU.

Загрузка...

Показатели просадок

	FFIV	DOCU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.59%	-87.57%	-10.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-34.73%	-55.51%	+20.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.42%	-87.57%	+40.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-54.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.69%	-84.71%	+69.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-40.43%	-49.04%	+8.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.51%	28.50%	-12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и DOCU

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 9.09%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FFIV	DOCU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.09%	11.16%	-2.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.07%	33.95%	-6.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.92%	48.66%	-14.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.81%	58.13%	-28.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.68%	56.59%	-26.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FFIV) Общая выручка

(DOCU) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение FFIV с DOCU

Доходность

Сравнение доходности FFIV и DOCU

Сравнение доходности по годам FFIV и DOCU

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

FFIV

DOCU

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FFIV vs. DOCU — Ранг доходности на риск

FFIV

DOCU

Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FFIV vs. DOCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и DOCU

Просадки

Сравнение просадок FFIV и DOCU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и DOCU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU