Сравнение FFIV с DOCU
FFIV (F5 Networks, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FFIV in Software - Infrastructure, DOCU in Software - Application. Over the past 5 years, FFIV returned 15.19%/yr vs -30.82%/yr for DOCU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -35.32%.
FFIV
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 50.74%
- 6 месяцев
- 46.68%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 38.62%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 13.00%
DOCU
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -35.32%
- 6 месяцев
- -36.47%
- 1 год
- -41.51%
- 3 года*
- -4.05%
- 5 лет*
- -30.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFIV и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 50.74% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 2.25% |
DOCU DocuSign, Inc. | -35.32% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between FFIV and DOCU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between FFIV and DOCU shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.05B
DOCU:
$8.69B
FFIV:
$12.19
DOCU:
$1.53
FFIV:
31.56
DOCU:
28.90
FFIV:
1.38
DOCU:
0.05
FFIV:
9.26
DOCU:
2.77
FFIV:
6.04
DOCU:
4.78
FFIV:
$2.41B
DOCU:
$3.29B
FFIV:
$2.63B
DOCU:
$2.61B
FFIV:
$889.95M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. DOCU — Ранг доходности на риск
FFIV
DOCU
Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.82 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.34 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и DOCU
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -87.57% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -50.89% | +16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -60.98% | +26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -87.57% | +40.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -85.73% | +79.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -50.03% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 31.12% | -15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и DOCU
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 7.66%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 16.56% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 34.85% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 44.90% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 57.84% | -27.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 56.40% | -26.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и DOCU
Ни FFIV, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and DOCU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.56%) compared to FFIV (7.66%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs DOCU's -87.57%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор