Сравнение FFIV с DOCU
FFIV (F5 Networks, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FFIV in Software - Infrastructure, DOCU in Software - Application. Over the past 5 years, FFIV returned 14.23%/yr vs -28.26%/yr for DOCU. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 61.14%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -15.95%.
FFIV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 48.76%
- С начала года
- 61.14%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 17.52%
DOCU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 22.58%
- 6 месяцев
- 22.97%
- С начала года
- -15.95%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -28.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | $173.26M | $162.87M | $185.43M |
| $382.68M | $285.10M | $272.04M |
Сравнение доходности по годам FFIV и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 61.14% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 2.25% |
DOCU DocuSign, Inc. | -15.95% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between FFIV and DOCU is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between FFIV and DOCU shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$23.21B
DOCU:
$10.98B
FFIV:
$12.55
DOCU:
$1.55
FFIV:
32.77
DOCU:
37.19
FFIV:
1.43
DOCU:
0.06
FFIV:
29.39
DOCU:
3.57
FFIV:
6.15
DOCU:
6.21
FFIV:
$810.09M
DOCU:
$3.29B
FFIV:
$2.71B
DOCU:
$2.61B
FFIV:
$882.95M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. DOCU — Ранг доходности на риск
FFIV
DOCU
Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.44 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -0.65 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и DOCU
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -87.57% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -50.89% | +16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -60.98% | +26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -87.57% | +40.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -81.46% | +76.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.97% | -50.50% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 33.94% | -18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и DOCU
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 10.76%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 16.50% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 34.79% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.59% | 47.68% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 58.34% | -28.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 56.39% | -26.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и DOCU
Ни FFIV, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIV и DOCU
FFIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 700.06M при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в -42.8%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
FFIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 213.63M при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
FFIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.21M при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
FFIV and DOCU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.50%) compared to FFIV (10.76%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs DOCU's -87.57%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор