Сравнение FFIV с DOCU
FFIV (F5 Networks, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FFIV in Software - Infrastructure, DOCU in Software - Application. Over the past 5 years, FFIV returned 16.79%/yr vs -28.32%/yr for DOCU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 58.04%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -21.96%.
FFIV
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 47.24%
- С начала года
- 58.04%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 39.65%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 13.29%
DOCU
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.14%
- 6 месяцев
- -10.57%
- С начала года
- -21.96%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -28.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFIV и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 58.04% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 2.25% |
DOCU DocuSign, Inc. | -21.96% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between FFIV and DOCU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between FFIV and DOCU shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.76B
DOCU:
$10.19B
FFIV:
$12.22
DOCU:
$1.53
FFIV:
33.01
DOCU:
34.87
FFIV:
1.44
DOCU:
0.05
FFIV:
9.69
DOCU:
3.34
FFIV:
6.33
DOCU:
5.76
FFIV:
$2.41B
DOCU:
$3.29B
FFIV:
$2.63B
DOCU:
$2.61B
FFIV:
$889.95M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. DOCU — Ранг доходности на риск
FFIV
DOCU
Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.61 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | -0.94 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и DOCU
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -87.57% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -50.89% | +16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -60.98% | +26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -87.57% | +40.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -82.78% | +76.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.04% | -50.28% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 32.93% | -17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и DOCU
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 10.23%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 12.29% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 35.14% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.41% | 45.59% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.19% | 58.01% | -27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 56.33% | -26.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и DOCU
Ни FFIV, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and DOCU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (12.29%) compared to FFIV (10.23%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs DOCU's -87.57%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор