PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFIV с DOCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с DOCU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или DOCU.

Корреляция

Корреляция между FFIV и DOCU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIV:

1.87

DOCU:

0.92

Коэф-т Сортино

FFIV:

3.03

DOCU:

1.73

Коэф-т Омега

FFIV:

1.41

DOCU:

1.22

Коэф-т Кальмара

FFIV:

1.82

DOCU:

0.51

Коэф-т Мартина

FFIV:

8.53

DOCU:

2.93

Индекс Язвы

FFIV:

7.09%

DOCU:

14.64%

Дневная вол-ть

FFIV:

31.14%

DOCU:

49.53%

Макс. просадка

FFIV:

-97.59%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

FFIV:

-13.05%

DOCU:

-73.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$15.51B

DOCU:

$17.04B

EPS

FFIV:

$10.54

DOCU:

$5.08

Коэффициент P/E

FFIV:

25.62

DOCU:

16.40

Коэффициент PEG

FFIV:

1.40

DOCU:

0.41

Коэффициент P/S

FFIV:

5.34

DOCU:

5.72

Коэффициент P/B

FFIV:

4.73

DOCU:

8.51

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.94B

DOCU:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.38B

DOCU:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$814.18M

DOCU:

$295.65M

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -7.39%.

FFIV

С начала года

7.40%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

11.92%

1 год

57.37%

5 лет

12.75%

10 лет

7.92%

DOCU

С начала года

-7.39%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

4.93%

1 год

43.53%

5 лет

-7.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг риск-скорректированной доходности FFIV, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DOCU равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и DOCU

Ни FFIV, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и DOCU

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и DOCU

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.07%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
731.12M
776.25M
(FFIV) Общая выручка
(DOCU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FFIV и DOCU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности F5 Networks, Inc. и DocuSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
80.7%
79.4%
(FFIV) Валовая рентабельность
(DOCU) Валовая рентабельность
FFIV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.16M при выручке в 731.12M, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.

DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 616.04M при выручке в 776.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

FFIV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.90M при выручке в 731.12M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.47M при выручке в 776.25M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

FFIV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.53M при выручке в 731.12M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.49M при выручке в 776.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.