Сравнение FFIV с DOCU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или DOCU.
Основные характеристики
| FFIV | DOCU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.24% | 35.17% |
| Дох-ть за 1 год | 46.92% | 85.25% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | -32.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 3.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 6.84 | 8.06 |
| Индекс Язвы | 6.90% | 10.92% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 37.47% |
| Макс. просадка | -97.59% | -87.57% |
| Текущая просадка | -2.31% | -74.08% |
Фундаментальные показатели
| FFIV | DOCU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.17B | $16.74B |
| EPS | $9.56 | $4.72 |
| Цена/прибыль | 25.52 | 17.47 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 0.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $2.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.27B | $1.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $769.82M | $216.85M |
Корреляция
Корреляция между FFIV и DOCU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и DOCU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIV показывает доходность 35.24%, а DOCU немного ниже – 35.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и DOCU
Ни FFIV, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FFIV и DOCU
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и DOCU
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности