Сравнение FFIV с DOCU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FFIV с DOCU

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или DOCU.

Корреляция

Корреляция между FFIV и DOCU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFIV

DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIV:

1.89

DOCU:

1.00

Коэф-т Сортино

FFIV:

2.81

DOCU:

1.85

Коэф-т Омега

FFIV:

1.40

DOCU:

1.23

Коэф-т Кальмара

FFIV:

1.47

DOCU:

0.52

Коэф-т Мартина

FFIV:

7.06

DOCU:

3.86

Индекс Язвы

FFIV:

6.93%

DOCU:

11.32%

Дневная вол-ть

FFIV:

25.82%

DOCU:

43.71%

Макс. просадка

FFIV:

-97.59%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

FFIV:

-0.40%

DOCU:

-70.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$15.37B

DOCU:

$18.45B

EPS

FFIV:

$9.55

DOCU:

$4.82

Цена/прибыль

FFIV:

27.47

DOCU:

18.95

PEG коэффициент

FFIV:

1.51

DOCU:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.12B

DOCU:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$1.70B

DOCU:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$580.68M

DOCU:

$330.40M

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью 1.56%.

FFIV

С начала года

4.31%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

45.38%

1 год

48.90%

5 лет

13.93%

10 лет

7.60%

DOCU

С начала года

1.56%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

62.58%

1 год

45.79%

5 лет

4.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIV

DOCU

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DOCU равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFIV

DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и DOCU

Ни FFIV, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и DOCU

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFIV

DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и DOCU

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 5.57%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFIV

DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFIV с DOCU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFIV и DOCU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и DOCU

FFIV

DOCU

Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и DOCU

Просадки

Сравнение просадок FFIV и DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество