PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIV с DOCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FFIV и DOCU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FFIV и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
56.83%
137.63%
FFIV
DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIV:

1.66

DOCU:

1.30

Коэф-т Сортино

FFIV:

2.53

DOCU:

2.25

Коэф-т Омега

FFIV:

1.36

DOCU:

1.29

Коэф-т Кальмара

FFIV:

1.28

DOCU:

0.69

Коэф-т Мартина

FFIV:

6.16

DOCU:

5.28

Индекс Язвы

FFIV:

6.92%

DOCU:

11.04%

Дневная вол-ть

FFIV:

25.74%

DOCU:

44.84%

Макс. просадка

FFIV:

-97.59%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

FFIV:

-4.22%

DOCU:

-69.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$15.23B

DOCU:

$19.83B

EPS

FFIV:

$9.56

DOCU:

$4.82

Цена/прибыль

FFIV:

27.18

DOCU:

20.37

PEG коэффициент

FFIV:

1.54

DOCU:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.82B

DOCU:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.26B

DOCU:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$793.46M

DOCU:

$330.40M

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 40.94%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью 58.81%.


FFIV

С начала года

40.94%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

48.73%

1 год

41.64%

5 лет

12.79%

10 лет

6.55%

DOCU

С начала года

58.81%

1 месяц

19.79%

6 месяцев

79.01%

1 год

56.13%

5 лет

4.95%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIV c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.661.30
Коэффициент Сортино FFIV, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.532.25
Коэффициент Омега FFIV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.29
Коэффициент Кальмара FFIV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.280.69
Коэффициент Мартина FFIV, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.165.28
FFIV
DOCU

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCU равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
1.30
FFIV
DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и DOCU

Ни FFIV, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и DOCU

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.22%
-69.55%
FFIV
DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и DOCU

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 5.02%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.02%
28.60%
FFIV
DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab