PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с FTNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с FTNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Доходность

Сравнение доходности FFIV и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIV и FTNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		15.82%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
FTNT
Fortinet, Inc.		2.19%-15.95%61.42%19.72%-31.98%141.97%39.13%51.58%61.20%45.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$17.20B

FTNT:

$60.70B

EPS

FFIV:

$12.10

FTNT:

$2.42

Коэффициент P/E

FFIV:

24.44

FTNT:

33.47

Коэффициент PEG

FFIV:

1.07

FTNT:

0.93

Коэффициент P/S

FFIV:

7.43

FTNT:

9.12

Коэффициент P/B

FFIV:

4.86

FTNT:

49.05

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.32B

FTNT:

$6.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.57B

FTNT:

$5.50B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$854.38M

FTNT:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 10.85% против 29.33% соответственно.

FFIV

1 день
2.18%
1 месяц
6.35%
С начала года
15.82%
6 месяцев
-9.67%
1 год
10.08%
3 года*
26.60%
5 лет*
6.97%
10 лет*
10.85%

FTNT

1 день
-0.70%
1 месяц
2.49%
С начала года
2.19%
6 месяцев
-4.73%
1 год
-16.05%
3 года*
6.88%
5 лет*
16.83%
10 лет*
29.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Fortinet, Inc.

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с DOCUFFIV с FEFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET
Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW

Доходность на риск

FFIV vs. FTNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVFTNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.38

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.24

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.50

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

-0.76

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. FTNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа FTNT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVFTNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.38

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между FFIV и FTNT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и FTNT

Ни FFIV, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и FTNT

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и FTNT.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIVFTNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-51.20%

-46.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-31.56%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-38.32%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-38.32%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-29.17%

+15.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-16.25%

-24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

20.65%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и FTNT

F5 Networks, Inc. (FFIV) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 9.24% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIVFTNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

8.84%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

22.14%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

42.38%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

42.52%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

40.12%

-10.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.91B
(FFIV) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию