Сравнение FFIV с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FFIV с FTNT

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или FTNT.

Корреляция

Корреляция между FFIV и FTNT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFIV

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIV:

2.14

FTNT:

1.63

Коэф-т Сортино

FFIV:

3.25

FTNT:

2.85

Коэф-т Омега

FFIV:

1.47

FTNT:

1.37

Коэф-т Кальмара

FFIV:

1.84

FTNT:

2.00

Коэф-т Мартина

FFIV:

8.86

FTNT:

5.91

Индекс Язвы

FFIV:

6.93%

FTNT:

10.49%

Дневная вол-ть

FFIV:

28.67%

FTNT:

37.96%

Макс. просадка

FFIV:

-97.59%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

FFIV:

-4.84%

FTNT:

-3.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$17.04B

FTNT:

$84.33B

EPS

FFIV:

$10.05

FTNT:

$2.26

Цена/прибыль

FFIV:

29.41

FTNT:

48.68

PEG коэффициент

FFIV:

1.52

FTNT:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.89B

FTNT:

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.33B

FTNT:

$4.80B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$819.75M

FTNT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 17.53%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 9.49% против 32.30% соответственно.

FFIV

С начала года

17.53%

1 месяц

8.63%

6 месяцев

48.52%

1 год

59.77%

5 лет

17.30%

10 лет

9.49%

FTNT

С начала года

16.45%

1 месяц

11.99%

6 месяцев

47.22%

1 год

64.31%

5 лет

36.98%

10 лет

32.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIV c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIV

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FTNT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFIV

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и FTNT

Ни FFIV, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и FTNT

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFIV

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и FTNT

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFIV

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFIV с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFIV и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и FTNT

FFIV

FTNT

Сравнение FFIV c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и FTNT

Просадки

Сравнение просадок FFIV и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество