Сравнение DOCU с AAPL
DOCU (DocuSign, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, DOCU returned -28.26%/yr vs 16.87%/yr for AAPL. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%.
DOCU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 22.58%
- 6 месяцев
- 22.97%
- С начала года
- -15.95%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -28.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
DOCU DocuSign, Inc. | $173.26M | $162.87M | $185.43M |
Сравнение доходности по годам DOCU и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -15.95% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -2.90% |
Correlation
The correlation between DOCU and AAPL is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between DOCU and AAPL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$10.98B
AAPL:
$4.57T
DOCU:
$1.55
AAPL:
$8.69
DOCU:
37.19
AAPL:
35.78
DOCU:
0.06
AAPL:
4.71
DOCU:
3.57
AAPL:
9.88
DOCU:
6.21
AAPL:
42.67
DOCU:
$3.29B
AAPL:
$466.82B
DOCU:
$2.61B
AAPL:
$227.12B
DOCU:
$568.83M
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. AAPL — Ранг доходности на риск
DOCU
AAPL
Сравнение DOCU c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.92 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 9.19 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и AAPL
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -81.80% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -13.80% | -37.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -33.36% | -27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -33.36% | -54.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.46% | -8.55% | -72.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.50% | -29.51% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 5.88% | +28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и AAPL
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 10.76% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 20.52% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.68% | 25.89% | +21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.34% | 28.05% | +30.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 29.13% | +27.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и AAPL
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и AAPL
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and AAPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.50%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор