Сравнение DOCU с AAPL
DOCU (DocuSign, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, DOCU returned -25.82%/yr vs 20.38%/yr for AAPL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%.
DOCU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -42.80%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -25.82%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам DOCU и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -23.39% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 0.88% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -1.76% |
Correlation
The correlation between DOCU and AAPL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between DOCU and AAPL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$10.72B
AAPL:
$4.58T
DOCU:
$1.48
AAPL:
$8.24
DOCU:
35.44
AAPL:
37.67
DOCU:
0.06
AAPL:
4.96
DOCU:
3.40
AAPL:
10.23
DOCU:
5.59
AAPL:
43.03
DOCU:
$3.22B
AAPL:
$451.44B
DOCU:
$2.56B
AAPL:
$216.07B
DOCU:
$562.16M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. AAPL — Ранг доходности на риск
DOCU
AAPL
Сравнение DOCU c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCU | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.88 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.76 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCU | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.40 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.75 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DOCU и AAPL
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -81.80% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -13.80% | -41.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -33.36% | -27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -33.36% | -54.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.10% | -1.57% | -81.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.81% | -29.61% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 5.47% | +29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и AAPL
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 5.46% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 15.91% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 22.32% | +25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 27.46% | +31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.46% | 28.89% | +27.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и AAPL
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и AAPL
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and AAPL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (15.69%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор