Сравнение DOCU с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCU с AAPL

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или AAPL.

Корреляция

Корреляция между DOCU и AAPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCU

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

1.70

AAPL:

0.88

Коэф-т Сортино

DOCU:

2.77

AAPL:

1.37

Коэф-т Омега

DOCU:

1.35

AAPL:

1.17

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.87

AAPL:

1.25

Коэф-т Мартина

DOCU:

8.64

AAPL:

3.45

Индекс Язвы

DOCU:

8.50%

AAPL:

6.05%

Дневная вол-ть

DOCU:

43.17%

AAPL:

23.69%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

DOCU:

-70.82%

AAPL:

-12.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$18.96B

AAPL:

$3.42T

EPS

DOCU:

$4.65

AAPL:

$6.15

Цена/прибыль

DOCU:

19.46

AAPL:

37.01

PEG коэффициент

DOCU:

0.57

AAPL:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.20B

AAPL:

$395.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$1.74B

AAPL:

$184.10B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$275.32M

AAPL:

$134.27B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -9.10%.

DOCU

С начала года

0.60%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

72.28%

1 год

76.91%

5 лет

1.71%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-9.10%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

5.51%

1 год

21.47%

5 лет

24.03%

10 лет

23.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCU

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCU

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и AAPL

DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DOCU DocuSign, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.33%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок DOCU и AAPL

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCU

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и AAPL

DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 9.08% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCU

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCU с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCU и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и AAPL

DOCU

AAPL

Сравнение DOCU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и AAPL

Просадки

Сравнение просадок DOCU и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество