Сравнение FFIV с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FFIV с CRWD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или CRWD.

Корреляция

Корреляция между FFIV и CRWD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFIV

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIV:

2.14

CRWD:

0.54

Коэф-т Сортино

FFIV:

3.25

CRWD:

1.01

Коэф-т Омега

FFIV:

1.47

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFIV:

1.84

CRWD:

0.58

Коэф-т Мартина

FFIV:

8.86

CRWD:

1.43

Индекс Язвы

FFIV:

6.93%

CRWD:

17.97%

Дневная вол-ть

FFIV:

28.67%

CRWD:

46.89%

Макс. просадка

FFIV:

-97.59%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

FFIV:

-4.84%

CRWD:

-10.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$17.04B

CRWD:

$100.17B

EPS

FFIV:

$10.05

CRWD:

$0.53

Цена/прибыль

FFIV:

29.41

CRWD:

767.32

PEG коэффициент

FFIV:

1.52

CRWD:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.89B

CRWD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.33B

CRWD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$819.75M

CRWD:

$223.65M

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 18.86%.

FFIV

С начала года

17.53%

1 месяц

8.63%

6 месяцев

48.52%

1 год

59.77%

5 лет

17.30%

10 лет

9.49%

CRWD

С начала года

18.86%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

49.77%

1 год

30.80%

5 лет

46.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIV c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIV

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFIV

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и CRWD

Ни FFIV, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и CRWD

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFIV

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и CRWD

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 12.81%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFIV

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFIV с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFIV и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и CRWD

FFIV

CRWD

Сравнение FFIV c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и CRWD

Просадки

Сравнение просадок FFIV и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество