Сравнение FFIV с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FFIV с CRWD

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или CRWD.

Корреляция

Корреляция между FFIV и CRWD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FFIV и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFIV

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIV:

1.28

CRWD:

0.52

Коэф-т Сортино

FFIV:

2.05

CRWD:

1.04

Коэф-т Омега

FFIV:

1.30

CRWD:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFIV:

1.23

CRWD:

0.60

Коэф-т Мартина

FFIV:

6.06

CRWD:

1.38

Индекс Язвы

FFIV:

6.75%

CRWD:

19.49%

Дневная вол-ть

FFIV:

32.09%

CRWD:

52.07%

Макс. просадка

FFIV:

-97.59%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

FFIV:

-16.62%

CRWD:

-16.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$14.93B

CRWD:

$94.15B

EPS

FFIV:

$10.04

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

FFIV:

1.35

CRWD:

4.58

Коэффициент P/S

FFIV:

5.17

CRWD:

23.81

Коэффициент P/B

FFIV:

4.70

CRWD:

29.69

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.21B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$1.78B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$651.68M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 11.01%.

FFIV

С начала года

2.99%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

19.98%

1 год

41.47%

5 лет

15.90%

10 лет

8.36%

CRWD

С начала года

11.01%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

24.03%

1 год

26.97%

5 лет

42.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIV c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FFIV: 1.28

CRWD: 0.52

Коэффициент Сортино

FFIV: 2.05

CRWD: 1.04

Коэффициент Омега

FFIV: 1.30

CRWD: 1.13

Коэффициент Кальмара

FFIV: 1.23

CRWD: 0.60

Коэффициент Мартина

FFIV: 6.06

CRWD: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFIV

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и CRWD

Ни FFIV, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и CRWD

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFIV

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и CRWD

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 15.14%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFIV

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFIV с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFIV и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и CRWD

FFIV

CRWD

Сравнение FFIV c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и CRWD

Просадки

Сравнение просадок FFIV и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество