PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCU с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCU и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DOCU
DocuSign, Inc.		-30.69%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%199.96%84.91%0.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -30.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

DOCU

1 день
0.32%
1 месяц
5.19%
С начала года
-30.69%
6 месяцев
-34.23%
1 год
-41.76%
3 года*
-6.66%
5 лет*
-25.48%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DocuSign, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с URBNDOCU с QQQDOCU с ADBEDOCU с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DOCU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCUSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.93

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

1.45

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.53

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

7.30

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.93

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.69

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.56

-0.52

Корреляция

Корреляция между DOCU и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и SPY

DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCU
DocuSign, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DOCU и SPY

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-55.19%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-12.05%

-43.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.57%

-24.50%

-63.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.71%

-6.24%

-78.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.04%

-9.09%

-39.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.50%

2.52%

+25.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и SPY

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

5.31%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.95%

9.47%

+24.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.66%

19.05%

+29.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.13%

17.06%

+41.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.59%

17.92%

+38.67%