PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCU с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCU и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DOCU
DocuSign, Inc.		-30.69%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%199.96%84.91%0.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -30.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

DOCU

1 день
0.32%
1 месяц
5.19%
С начала года
-30.69%
6 месяцев
-34.23%
1 год
-41.76%
3 года*
-6.66%
5 лет*
-25.48%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DocuSign, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с ADBEDOCU с AAPL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

DOCU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCUQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

1.07

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

1.66

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.00

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

7.32

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.07

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.59

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.38

-0.34

Корреляция

Корреляция между DOCU и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и QQQ

DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCU
DocuSign, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DOCU и QQQ

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-82.97%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-12.62%

-42.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.57%

-35.12%

-52.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.71%

-7.86%

-76.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.04%

-32.99%

-16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.50%

3.44%

+25.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и QQQ

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

6.61%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.95%

12.82%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.66%

22.70%

+25.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.13%

22.38%

+35.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.59%

22.25%

+34.34%