PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFIVSPY
Дох-ть с нач. г.0.32%5.46%
Дох-ть за 1 год33.97%22.99%
Дох-ть за 3 года-5.05%7.85%
Дох-ть за 5 лет1.80%13.16%
Дох-ть за 10 лет5.68%12.40%
Коэф-т Шарпа1.771.97
Дневная вол-ть19.13%11.75%
Макс. просадка-97.59%-55.19%
Current Drawdown-27.54%-4.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FFIV и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и SPY

С начала года, FFIV показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.68% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2,314.12%
487.67%
FFIV
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F5 Networks, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIV, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFIV, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFIV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFIV, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFIV, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.07
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа FFIV и SPY

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FFIV и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.77
1.97
FFIV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и SPY

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFIV
F5 Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.35%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FFIV и SPY

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-27.54%
-4.48%
FFIV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и SPY

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.15%
3.26%
FFIV
SPY