Сравнение DOCU с PATH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCU с PATH

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или PATH.

Корреляция

Корреляция между DOCU и PATH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOCU и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCU

PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.48

PATH:

-0.97

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.16

PATH:

-1.27

Коэф-т Омега

DOCU:

1.14

PATH:

0.81

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.27

PATH:

-0.61

Коэф-т Мартина

DOCU:

1.82

PATH:

-1.38

Индекс Язвы

DOCU:

12.30%

PATH:

39.22%

Дневная вол-ть

DOCU:

47.00%

PATH:

56.15%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

DOCU:

-76.79%

PATH:

-88.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$14.57B

PATH:

$5.54B

EPS

DOCU:

$5.08

PATH:

-$0.13

PEG коэффициент

DOCU:

0.41

PATH:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.98B

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.35B

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$372.31M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -20.00%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -22.97%.

DOCU

С начала года

-20.00%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

14.61%

1 год

20.99%

5 лет

-4.04%

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-22.97%

1 месяц

-20.47%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-53.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCU: 0.48

PATH: -0.97

Коэффициент Сортино

DOCU: 1.16

PATH: -1.27

Коэффициент Омега

DOCU: 1.14

PATH: 0.81

Коэффициент Кальмара

DOCU: 0.27

PATH: -0.61

Коэффициент Мартина

DOCU: 1.82

PATH: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCU

PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и PATH

Ни DOCU, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и PATH

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCU

PATH

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и PATH

Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 20.53%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCU

PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCU с PATH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCU и PATH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и PATH

DOCU

PATH

Сравнение DOCU c PATH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и PATH

Просадки

Сравнение просадок DOCU и PATH

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и PATH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество