Сравнение DOCU с PATH
DOCU (DocuSign, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -28.32%/yr vs -27.33%/yr for PATH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -21.96%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -26.60%.
DOCU
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.14%
- 6 месяцев
- -10.57%
- С начала года
- -21.96%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -28.32%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 14.35%
- 6 месяцев
- -18.66%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -21.96% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -30.59% |
PATH UiPath Inc. | -26.60% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between DOCU and PATH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between DOCU and PATH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$10.19B
PATH:
$6.40B
DOCU:
$1.53
PATH:
$0.61
DOCU:
34.87
PATH:
19.85
DOCU:
3.34
PATH:
3.89
DOCU:
5.76
PATH:
3.34
DOCU:
$3.29B
PATH:
$1.67B
DOCU:
$2.61B
PATH:
$1.39B
DOCU:
$568.83M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. PATH — Ранг доходности на риск
DOCU
PATH
Сравнение DOCU c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.06 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.10 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и PATH
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -88.98% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -51.37% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -65.10% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -85.56% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.78% | -85.87% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -73.96% | +23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 31.00% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и PATH
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 11.53% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 40.18% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.59% | 64.07% | -18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.01% | 63.51% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 63.86% | -7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и PATH
Ни DOCU, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и PATH
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and PATH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (12.29%) compared to PATH (11.53%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор