PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCU с PATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с PATH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOCU (DocuSign, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -25.82%/yr vs -31.21%/yr for PATH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -23.39%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -28.80%.

DOCU

1 день
-4.90%
1 месяц
8.15%
С начала года
-23.39%
6 месяцев
-25.80%
1 год
-42.80%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-25.82%
10 лет*
—

PATH

1 день
-4.19%
1 месяц
7.76%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-10.57%
3 года*
-13.83%
5 лет*
-31.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCU и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCU
DocuSign, Inc.		-23.39%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-30.57%
PATH
UiPath Inc.		-28.80%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Correlation

The correlation between DOCU and PATH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.64

The correlation between DOCU and PATH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$10.72B

PATH:

$6.16B

EPS

DOCU:

$1.48

PATH:

$0.61

Коэффициент P/E

DOCU:

35.44

PATH:

19.25

Коэффициент P/S

DOCU:

3.40

PATH:

3.77

Коэффициент P/B

DOCU:

5.59

PATH:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$3.22B

PATH:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.56B

PATH:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$562.16M

PATH:

$115.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DocuSign, Inc.

UiPath Inc.

Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с ADBEDOCU с QQQDOCU с AAPL
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с OPRA

Доходность на риск

DOCU vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCU c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCUPATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.17

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
0.21

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.02

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.21

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.38

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCU vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа PATH равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCUPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.17

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.46

+0.52

Просадки

Сравнение просадок DOCU и PATH

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и PATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCUPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-88.98%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-51.37%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.98%

-65.10%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.57%

-87.66%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.10%

-86.29%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-73.72%

+23.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.03%

27.81%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и PATH

Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 15.69%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCUPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

19.91%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

48.48%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.12%

63.58%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.47%

63.66%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.46%

64.29%

-7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и PATH

Ни DOCU, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
836.86M
418.38M
(DOCU) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%20222023202420252026
79.7%
81.6%
Активы портфеля
DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

DOCU and PATH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (19.91%) compared to DOCU (15.69%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs PATH's -88.98%.

PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCU и PATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор