Сравнение DOCU с PATH
DOCU (DocuSign, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -31.20%/yr vs -31.84%/yr for PATH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOCU показывает доходность -37.62%, а PATH немного ниже – -38.01%.
DOCU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -13.85%
- С начала года
- -37.62%
- 6 месяцев
- -38.13%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -31.20%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -36.34%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -13.56%
- 5 лет*
- -31.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -37.62% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -30.59% |
PATH UiPath Inc. | -38.01% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between DOCU and PATH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between DOCU and PATH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.38B
PATH:
$5.36B
DOCU:
$1.53
PATH:
$0.61
DOCU:
27.88
PATH:
16.76
DOCU:
2.67
PATH:
3.28
DOCU:
4.61
PATH:
2.82
DOCU:
$3.29B
PATH:
$1.67B
DOCU:
$2.61B
PATH:
$1.39B
DOCU:
$568.83M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. PATH — Ранг доходности на риск
DOCU
PATH
Сравнение DOCU c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.33 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.57 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и PATH
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -88.98% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -51.37% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -65.10% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -86.84% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.24% | -88.06% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.01% | -73.80% | +23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 29.57% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и PATH
Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 16.09%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 16.99% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 42.36% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.76% | 63.58% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.82% | 63.46% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.40% | 64.06% | -7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и PATH
Ни DOCU, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и PATH
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and PATH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (16.99%) compared to DOCU (16.09%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор