PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с COST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности FFIV и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIV и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		15.82%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.72%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Фундаментальные показатели

EPS

FFIV:

$12.10

COST:

$25.63

Коэффициент P/E

FFIV:

24.44

COST:

38.88

Коэффициент PEG

FFIV:

1.07

COST:

3.04

Коэффициент P/S

FFIV:

7.43

COST:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.32B

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.57B

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$854.38M

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIV показывает доходность 15.82%, а COST немного ниже – 15.72%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.85% против 22.28% соответственно.

FFIV

1 день
2.18%
1 месяц
6.35%
С начала года
15.82%
6 месяцев
-9.67%
1 год
10.08%
3 года*
26.60%
5 лет*
6.97%
10 лет*
10.85%

COST

1 день
0.01%
1 месяц
-0.62%
С начала года
15.72%
6 месяцев
8.94%
1 год
4.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.29%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с DOCUFFIV с FEFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с ANETFFIV с FTNT
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

FFIV vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.25

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.50

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.31

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

0.61

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.08

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.02

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между FFIV и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и COST

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок FFIV и COST

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIVCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-53.39%

-44.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-19.35%

-15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-31.40%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-31.40%

-23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-6.95%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-13.40%

-27.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

9.67%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и COST

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIVCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

4.38%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

13.33%

+13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

20.08%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

22.51%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

21.90%

+7.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
69.60B
(FFIV) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию