Сравнение FFIV с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FFIV с PANW

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или PANW.

Корреляция

Корреляция между FFIV и PANW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFIV

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIV:

2.14

PANW:

0.10

Коэф-т Сортино

FFIV:

3.25

PANW:

0.41

Коэф-т Омега

FFIV:

1.47

PANW:

1.07

Коэф-т Кальмара

FFIV:

1.84

PANW:

0.14

Коэф-т Мартина

FFIV:

8.86

PANW:

0.62

Индекс Язвы

FFIV:

6.93%

PANW:

7.04%

Дневная вол-ть

FFIV:

28.67%

PANW:

33.07%

Макс. просадка

FFIV:

-97.59%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

FFIV:

-4.84%

PANW:

-8.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$17.04B

PANW:

$126.48B

EPS

FFIV:

$10.05

PANW:

$1.77

Цена/прибыль

FFIV:

29.41

PANW:

107.93

PEG коэффициент

FFIV:

1.52

PANW:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.89B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.33B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$819.75M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 17.53%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 9.49% против 23.58% соответственно.

FFIV

С начала года

17.53%

1 месяц

8.63%

6 месяцев

48.52%

1 год

59.77%

5 лет

17.30%

10 лет

9.49%

PANW

С начала года

4.98%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

8.93%

1 год

42.66%

5 лет

36.47%

10 лет

23.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIV c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIV

PANW

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFIV

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и PANW

Ни FFIV, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и PANW

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFIV

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и PANW

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFIV

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFIV с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFIV и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и PANW

FFIV

PANW

Сравнение FFIV c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и PANW

Просадки

Сравнение просадок FFIV и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество