PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIV с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FFIVPANW
Дох-ть с нач. г.0.32%-4.48%
Дох-ть за 1 год33.97%45.76%
Дох-ть за 3 года-5.05%33.25%
Дох-ть за 5 лет1.80%28.37%
Дох-ть за 10 лет5.68%29.09%
Коэф-т Шарпа1.770.97
Дневная вол-ть19.13%47.79%
Макс. просадка-97.59%-47.98%
Current Drawdown-27.54%-25.26%

Фундаментальные показатели


FFIVPANW
Рыночная капитализация$10.43B$89.73B
Прибыль на акцию$7.66$6.47
Цена/прибыль23.1542.92
PEG коэффициент1.731.12
Выручка (12 мес.)$2.81B$7.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.22B$3.78B
EBITDA (12 мес.)$725.49M$972.80M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FFIV и PANW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и PANW

С начала года, FFIV показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 5.68% против 29.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
86.84%
1,490.51%
FFIV
PANW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F5 Networks, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIV c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIV, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFIV, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFIV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFIV, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFIV, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.07
PANW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.95

Сравнение коэффициента Шарпа FFIV и PANW

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FFIV и PANW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.77
0.97
FFIV
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и PANW

Ни FFIV, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и PANW

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-27.54%
-25.26%
FFIV
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и PANW

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 6.15%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.15%
7.27%
FFIV
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию