Сравнение FFIV с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FFIV с PANW

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или PANW.

Корреляция

Корреляция между FFIV и PANW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FFIV и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFIV

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIV:

1.25

PANW:

0.68

Коэф-т Сортино

FFIV:

2.02

PANW:

1.18

Коэф-т Омега

FFIV:

1.29

PANW:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFIV:

1.21

PANW:

0.88

Коэф-т Мартина

FFIV:

5.94

PANW:

3.04

Индекс Язвы

FFIV:

6.76%

PANW:

8.03%

Дневная вол-ть

FFIV:

32.12%

PANW:

35.83%

Макс. просадка

FFIV:

-97.59%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

FFIV:

-15.15%

PANW:

-16.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$15.19B

PANW:

$114.91B

EPS

FFIV:

$10.06

PANW:

$1.77

Коэффициент P/E

FFIV:

26.20

PANW:

98.05

Коэффициент PEG

FFIV:

1.35

PANW:

2.09

Коэффициент P/S

FFIV:

5.26

PANW:

13.41

Коэффициент P/B

FFIV:

4.70

PANW:

17.65

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.21B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$1.78B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$651.68M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 8.55% против 22.06% соответственно.

FFIV

С начала года

4.80%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

21.44%

1 год

43.39%

5 лет

16.65%

10 лет

8.55%

PANW

С начала года

-4.62%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-7.30%

1 год

27.54%

5 лет

40.64%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIV c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FFIV: 1.25

PANW: 0.68

Коэффициент Сортино

FFIV: 2.02

PANW: 1.18

Коэффициент Омега

FFIV: 1.29

PANW: 1.14

Коэффициент Кальмара

FFIV: 1.21

PANW: 0.88

Коэффициент Мартина

FFIV: 5.94

PANW: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFIV

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и PANW

Ни FFIV, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и PANW

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFIV

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и PANW

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 15.07%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFIV

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFIV с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFIV и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и PANW

FFIV

PANW

Сравнение FFIV c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и PANW

Просадки

Сравнение просадок FFIV и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество