PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOCU с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOCU и ADBE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DOCU и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
137.63%
101.52%
DOCU
ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

1.30

ADBE:

-0.68

Коэф-т Сортино

DOCU:

2.25

ADBE:

-0.77

Коэф-т Омега

DOCU:

1.29

ADBE:

0.88

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.69

ADBE:

-0.69

Коэф-т Мартина

DOCU:

5.28

ADBE:

-1.37

Индекс Язвы

DOCU:

11.04%

ADBE:

18.17%

Дневная вол-ть

DOCU:

44.84%

ADBE:

36.63%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DOCU:

-69.55%

ADBE:

-35.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$19.83B

ADBE:

$200.39B

EPS

DOCU:

$4.82

ADBE:

$12.38

Цена/прибыль

DOCU:

20.37

ADBE:

36.77

PEG коэффициент

DOCU:

0.60

ADBE:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.91B

ADBE:

$21.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.30B

ADBE:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$330.40M

ADBE:

$8.52B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность 58.81%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -25.05%.


DOCU

С начала года

58.81%

1 месяц

19.79%

6 месяцев

79.01%

1 год

56.13%

5 лет

4.95%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-25.05%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-16.17%

1 год

-25.49%

5 лет

6.43%

10 лет

19.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOCU c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOCU, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.30-0.68
Коэффициент Сортино DOCU, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.25-0.77
Коэффициент Омега DOCU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.290.88
Коэффициент Кальмара DOCU, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.69-0.69
Коэффициент Мартина DOCU, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.28-1.37
DOCU
ADBE

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
-0.68
DOCU
ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и ADBE

Ни DOCU, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и ADBE

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.55%
-35.04%
DOCU
ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и ADBE

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.60%
16.76%
DOCU
ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab