Сравнение DOCU с ADBE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCU с ADBE

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или ADBE.

Корреляция

Корреляция между DOCU и ADBE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCU

ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

1.00

ADBE:

-0.82

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.85

ADBE:

-1.01

Коэф-т Омега

DOCU:

1.23

ADBE:

0.85

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.52

ADBE:

-0.73

Коэф-т Мартина

DOCU:

3.86

ADBE:

-1.52

Индекс Язвы

DOCU:

11.32%

ADBE:

19.77%

Дневная вол-ть

DOCU:

43.71%

ADBE:

36.65%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DOCU:

-70.54%

ADBE:

-39.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$18.45B

ADBE:

$181.64B

EPS

DOCU:

$4.82

ADBE:

$12.35

Цена/прибыль

DOCU:

18.95

ADBE:

33.79

PEG коэффициент

DOCU:

0.55

ADBE:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.91B

ADBE:

$21.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.30B

ADBE:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$330.40M

ADBE:

$8.82B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -6.16%.

DOCU

С начала года

1.56%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

62.58%

1 год

45.79%

5 лет

4.74%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-6.16%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

-25.89%

1 год

-30.18%

5 лет

3.61%

10 лет

19.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCU

ADBE

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCU

ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и ADBE

Ни DOCU, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и ADBE

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCU

ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и ADBE

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCU

ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCU с ADBE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCU и ADBE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и ADBE

DOCU

ADBE

Сравнение DOCU c ADBE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и ADBE

Просадки

Сравнение просадок DOCU и ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и ADBE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество