Сравнение DOCU с ADBE
DOCU (DocuSign, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -25.82%/yr vs -12.67%/yr for ADBE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -23.39%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.79%.
DOCU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -42.80%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -25.82%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -37.88%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -12.67%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам DOCU и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -23.39% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 0.88% |
ADBE Adobe Inc | -26.79% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 1.96% |
Correlation
The correlation between DOCU and ADBE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between DOCU and ADBE shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$10.72B
ADBE:
$105.31B
DOCU:
$1.48
ADBE:
$17.19
DOCU:
35.44
ADBE:
14.91
DOCU:
0.06
ADBE:
1.05
DOCU:
3.40
ADBE:
4.39
DOCU:
5.59
ADBE:
9.21
DOCU:
$3.22B
ADBE:
$24.45B
DOCU:
$2.56B
ADBE:
$21.82B
DOCU:
$562.16M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. ADBE — Ранг доходности на риск
DOCU
ADBE
Сравнение DOCU c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCU | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.83 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.41 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -1.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.41 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DOCU и ADBE
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -79.89% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -45.95% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -64.50% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -67.26% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.10% | -62.78% | -20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.81% | -25.97% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 26.83% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и ADBE
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 13.95% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 28.02% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 33.69% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 36.32% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.46% | 34.33% | +22.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и ADBE
Ни DOCU, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и ADBE
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and ADBE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (15.69%) compared to ADBE (13.95%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs ADBE's -79.89%.
DOCU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор