PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCU с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с ADBE

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или ADBE.

Корреляция

Корреляция между DOCU и ADBE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOCU и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.14%
58.84%
DOCU
ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.52

ADBE:

-0.75

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.25

ADBE:

-0.89

Коэф-т Омега

DOCU:

1.16

ADBE:

0.87

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.30

ADBE:

-0.55

Коэф-т Мартина

DOCU:

1.98

ADBE:

-1.56

Индекс Язвы

DOCU:

12.88%

ADBE:

17.68%

Дневная вол-ть

DOCU:

48.87%

ADBE:

36.85%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DOCU:

-76.02%

ADBE:

-48.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$15.06B

ADBE:

$150.22B

EPS

DOCU:

$5.08

ADBE:

$15.16

Цена/прибыль

DOCU:

14.64

ADBE:

23.25

PEG коэффициент

DOCU:

0.41

ADBE:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.98B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.35B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$372.31M

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -17.33%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -20.74%.

DOCU

С начала года

-17.33%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

7.93%

1 год

26.23%

5 лет

-5.47%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-20.74%

1 месяц

-10.71%

6 месяцев

-28.85%

1 год

-25.65%

5 лет

0.68%

10 лет

16.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOCU, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DOCU: 0.52
ADBE: -0.75
Коэффициент Сортино DOCU, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCU: 1.25
ADBE: -0.89
Коэффициент Омега DOCU, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCU: 1.16
ADBE: 0.87
Коэффициент Кальмара DOCU, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOCU: 0.30
ADBE: -0.55
Коэффициент Мартина DOCU, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCU: 1.98
ADBE: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.75
DOCU
ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и ADBE

Ни DOCU, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и ADBE

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.02%
-48.80%
DOCU
ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и ADBE

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.51%
13.14%
DOCU
ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию