Сравнение DOCU с ADBE
DOCU (DocuSign, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -31.20%/yr vs -19.34%/yr for ADBE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -37.62%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -43.59%.
DOCU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -13.85%
- С начала года
- -37.62%
- 6 месяцев
- -38.13%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -31.20%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -43.59%
- 6 месяцев
- -43.98%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- -25.87%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам DOCU и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -37.62% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
ADBE Adobe Inc | -43.59% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 1.95% |
Correlation
The correlation between DOCU and ADBE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between DOCU and ADBE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.38B
ADBE:
$79.37B
DOCU:
$1.53
ADBE:
$17.42
DOCU:
27.88
ADBE:
11.33
DOCU:
0.04
ADBE:
0.80
DOCU:
2.67
ADBE:
3.25
DOCU:
4.61
ADBE:
6.89
DOCU:
$3.29B
ADBE:
$25.20B
DOCU:
$2.61B
ADBE:
$22.46B
DOCU:
$568.83M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. ADBE — Ранг доходности на риск
DOCU
ADBE
Сравнение DOCU c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.91 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и ADBE
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -79.89% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -50.29% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -69.30% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -71.69% | -15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.24% | -71.32% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.01% | -26.02% | -23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 25.18% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и ADBE
DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE) имеют волатильность 16.09% и 15.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 15.94% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 29.39% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.76% | 34.73% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.82% | 36.59% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.40% | 34.45% | +21.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и ADBE
Ни DOCU, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и ADBE
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and ADBE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.09%) compared to ADBE (15.94%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs ADBE's -79.89%.
DOCU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор