PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCU с URBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с URBN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOCU (DocuSign, Inc.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOCU returned -25.82%/yr vs 14.30%/yr for URBN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и URBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у URBN с доходностью -3.57%.

DOCU

1 день
-4.90%
1 месяц
8.15%
С начала года
-23.39%
6 месяцев
-25.80%
1 год
-42.80%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-25.82%
10 лет*
—

URBN

1 день
0.43%
1 месяц
6.47%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
0.10%
3 года*
31.89%
5 лет*
14.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCU и URBN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DOCU
DocuSign, Inc.		-23.39%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%199.96%84.91%0.88%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		-3.57%37.14%53.77%49.64%-18.77%14.69%-7.81%-16.36%-18.63%

Correlation

The correlation between DOCU and URBN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.21

The correlation between DOCU and URBN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$10.72B

URBN:

$6.44B

EPS

DOCU:

$1.48

URBN:

$5.18

Коэффициент P/E

DOCU:

35.44

URBN:

14.00

Коэффициент PEG

DOCU:

0.06

URBN:

0.60

Коэффициент P/S

DOCU:

3.40

URBN:

1.05

Коэффициент P/B

DOCU:

5.59

URBN:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$3.22B

URBN:

$6.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.56B

URBN:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$562.16M

URBN:

$603.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DocuSign, Inc.

Urban Outfitters, Inc.

Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с ADBEDOCU с AAPLDOCU с QQQ
Часто сравнивают с URBN:
URBN с GESURBN с BOOTURBN с IBITURBN с XRTURBN с COSTURBN с TJXURBN с XLV

Доходность на риск

DOCU vs. URBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
URBN
Ранг доходности на риск URBN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URBN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCU c URBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCUURBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.00

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
0.32

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.04

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.00

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

0.01

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCU vs. URBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа URBN равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и URBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCUURBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.00

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.30

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.20

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DOCU и URBN

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и URBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCUURBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-83.96%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-26.32%

-29.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.98%

-28.53%

-32.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.57%

-56.36%

-31.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.10%

-12.25%

-70.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-32.57%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.03%

13.69%

+21.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и URBN

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCUURBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

10.41%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

28.30%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.12%

43.06%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.47%

47.22%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.46%

48.75%

+7.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и URBN

Ни DOCU, ни URBN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и URBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
836.86M
1.48B
(DOCU) Общая выручка
(URBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и URBN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и Urban Outfitters, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
79.7%
36.6%
Активы портфеля
DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

URBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

URBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

URBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

DOCU and URBN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCU has higher volatility (15.69%) compared to URBN (10.41%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs URBN's -83.96%.

URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCU и URBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор