Сравнение DOCU с URBN
DOCU (DocuSign, Inc.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOCU returned -31.20%/yr vs 11.93%/yr for URBN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и URBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -37.62%, что значительно ниже, чем у URBN с доходностью -5.66%.
DOCU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -13.85%
- С начала года
- -37.62%
- 6 месяцев
- -38.13%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -31.20%
- 10 лет*
- —
URBN
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам DOCU и URBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -37.62% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | -5.66% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -16.96% |
Correlation
The correlation between DOCU and URBN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between DOCU and URBN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.38B
URBN:
$6.30B
DOCU:
$1.53
URBN:
$5.18
DOCU:
27.88
URBN:
13.70
DOCU:
0.04
URBN:
0.58
DOCU:
2.67
URBN:
1.02
DOCU:
4.61
URBN:
2.42
DOCU:
$3.29B
URBN:
$6.32B
DOCU:
$2.61B
URBN:
$2.27B
DOCU:
$568.83M
URBN:
$603.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. URBN — Ранг доходности на риск
DOCU
URBN
Сравнение DOCU c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | URBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.23 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.44 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и URBN
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и URBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -83.96% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -26.32% | -24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -28.53% | -32.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -56.36% | -31.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.24% | -14.15% | -72.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.01% | -32.53% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 13.85% | +17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и URBN
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 13.03% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 29.86% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.76% | 44.25% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.82% | 47.38% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.40% | 48.84% | +7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и URBN
Ни DOCU, ни URBN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и URBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и URBN
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and URBN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.09%) compared to URBN (13.03%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs URBN's -83.96%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и URBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор