Сравнение FFIN с UFPI
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. FFIN operates in Banks - Regional (Financial Services), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, FFIN returned 8.61%/yr vs 12.19%/yr for UFPI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.19% соответственно.
FFIN
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- 8.61%
UFPI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам FFIN и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 6.85% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.12% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between FFIN and UFPI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1993 г. | 0.38 |
The correlation between FFIN and UFPI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIN:
$4.55B
UFPI:
$4.58B
FFIN:
$1.84
UFPI:
$4.62
FFIN:
17.22
UFPI:
17.37
FFIN:
5.36
UFPI:
0.74
FFIN:
2.34
UFPI:
1.48
FFIN:
$847.17M
UFPI:
$6.19B
FFIN:
$615.88M
UFPI:
$1.03B
FFIN:
$329.11M
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. UFPI — Ранг доходности на риск
FFIN
UFPI
Сравнение FFIN c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIN | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.53 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.11 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIN | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и UFPI
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIN | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -80.64% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -31.29% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -41.90% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -41.90% | -14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -45.75% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -40.82% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -25.26% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 14.88% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и UFPI
Текущая волатильность для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) составляет 6.06%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что FFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIN | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 8.31% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 21.67% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 29.62% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 32.66% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 35.01% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и UFPI
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности UFPI в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.40% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIN и UFPI
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
FFIN and UFPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (8.31%) compared to FFIN (6.06%). In terms of maximum drawdown, FFIN dropped -55.97% vs UFPI's -80.64%.
FFIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIN и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор