Сравнение UFPI с TXRH
UFPI (UFP Industries, Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UFPI returned 12.05%/yr vs 15.34%/yr for TXRH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 12.05% против 15.34% соответственно.
UFPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -11.19%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 12.05%
TXRH
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -15.94%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам UFPI и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.19% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -1.98% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between UFPI and TXRH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.40 |
The correlation between UFPI and TXRH shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.58B
TXRH:
$10.67B
UFPI:
$4.62
TXRH:
$6.26
UFPI:
17.36
TXRH:
25.77
UFPI:
0.74
TXRH:
1.77
UFPI:
$6.19B
TXRH:
$6.06B
UFPI:
$1.03B
TXRH:
$1.14B
UFPI:
$524.99M
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. TXRH — Ранг доходности на риск
UFPI
TXRH
Сравнение UFPI c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPI | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.82 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.41 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPI | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.41 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и TXRH
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -76.59% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -19.61% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -24.82% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -30.45% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -58.04% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -19.25% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -16.15% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 11.30% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и TXRH
Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 7.80%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 14.62% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 21.68% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 28.77% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 30.51% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 35.56% | -0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и TXRH
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что сопоставимо с доходностью TXRH в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.77% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и TXRH
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and TXRH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (14.62%) compared to UFPI (7.80%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs TXRH's -76.59%.
UFPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор