Сравнение FFIN с MGRC
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) and MGRC (McGrath RentCorp) are both stocks. FFIN operates in Banks - Regional (Financial Services), while MGRC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, FFIN returned 8.60%/yr vs 16.67%/yr for MGRC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и MGRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у MGRC с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям MGRC по среднегодовой доходности: 8.60% против 16.67% соответственно.
FFIN
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -7.11%
- 10 лет*
- 8.60%
MGRC
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение доходности по годам FFIN и MGRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 9.00% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
MGRC McGrath RentCorp | 5.11% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | 23.27% |
Correlation
The correlation between FFIN and MGRC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1993 г. | 0.38 |
The correlation between FFIN and MGRC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIN:
$4.65B
MGRC:
$2.70B
FFIN:
$1.84
MGRC:
$6.30
FFIN:
17.57
MGRC:
17.37
FFIN:
5.17
MGRC:
0.89
FFIN:
5.47
MGRC:
2.84
FFIN:
2.39
MGRC:
2.18
FFIN:
$847.17M
MGRC:
$947.36M
FFIN:
$615.88M
MGRC:
$450.22M
FFIN:
$329.11M
MGRC:
$322.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. MGRC — Ранг доходности на риск
FFIN
MGRC
Сравнение FFIN c MGRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и McGrath RentCorp (MGRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIN | MGRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.10 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.21 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIN | MGRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и MGRC
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки MGRC в -64.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и MGRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIN | MGRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -64.80% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -24.87% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -24.91% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -24.91% | -31.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -43.97% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -13.37% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -15.53% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 11.47% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и MGRC
First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и McGrath RentCorp (MGRC) имеют волатильность 6.24% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIN | MGRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.11% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 20.54% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 28.49% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 26.47% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 30.58% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и MGRC
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности MGRC в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.35% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
MGRC McGrath RentCorp | 1.78% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и MGRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и McGrath RentCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIN и MGRC
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
FFIN and MGRC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIN has higher volatility (6.24%) compared to MGRC (6.11%). In terms of maximum drawdown, FFIN dropped -55.97% vs MGRC's -64.80%.
MGRC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIN и MGRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор