PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIN с MGRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIN с MGRC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) and MGRC (McGrath RentCorp) are both stocks. FFIN operates in Banks - Regional (Financial Services), while MGRC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, FFIN returned 10.07%/yr vs 17.96%/yr for MGRC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIN и MGRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и McGrath RentCorp (MGRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIN показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у MGRC с доходностью 17.08%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям MGRC по среднегодовой доходности: 10.07% против 17.96% соответственно.

FFIN

1 день
1.61%
1 месяц
6.29%
С начала года
15.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
-3.75%
3 года*
10.47%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
10.07%

MGRC

1 день
1.91%
1 месяц
10.64%
С начала года
17.08%
6 месяцев
14.12%
1 год
6.74%
3 года*
11.80%
5 лет*
10.59%
10 лет*
17.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIN и MGRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIN
First Financial Bankshares, Inc.		15.46%-15.32%21.58%-9.79%-31.21%42.23%4.88%23.48%29.95%1.45%
MGRC
McGrath RentCorp		17.08%-4.57%-4.92%23.51%25.82%22.33%-9.95%53.14%12.22%23.27%

Correlation

The correlation between FFIN and MGRC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г.

0.38

The correlation between FFIN and MGRC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIN:

$4.89B

MGRC:

$3.00B

EPS

FFIN:

$1.84

MGRC:

$6.30

Коэффициент P/E

FFIN:

18.48

MGRC:

19.35

Коэффициент PEG

FFIN:

5.44

MGRC:

0.99

Коэффициент P/S

FFIN:

5.76

MGRC:

3.17

Коэффициент P/B

FFIN:

2.51

MGRC:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

FFIN:

$847.17M

MGRC:

$947.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIN:

$615.88M

MGRC:

$450.22M

EBITDA (12 мес.)

FFIN:

$329.11M

MGRC:

$322.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Financial Bankshares, Inc.

McGrath RentCorp

Часто сравнивают с FFIN:
FFIN с BPOPFFIN с RFFFIN с BRK-BFFIN с VIGFFIN с VTIFFIN с UMBFFFIN с MZTI
Часто сравнивают с MGRC:
MGRC с WSCMGRC с AGMMGRC с CTASMGRC с QQQMGRC с SPYMGRC с VOOMGRC с GDE

Доходность на риск

FFIN vs. MGRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIN
Ранг доходности на риск FFIN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MGRC
Ранг доходности на риск MGRC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIN c MGRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и McGrath RentCorp (MGRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFINMGRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.24

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.54

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.27

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.58

-0.85

FFIN vs. MGRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MGRC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIN и MGRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFIN и MGRC

Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки MGRC в -64.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и MGRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFINMGRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-64.80%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.37%

-24.87%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-24.91%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.97%

-24.91%

-31.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.97%

-43.97%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.01%

-3.51%

-27.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-15.52%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

11.64%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIN и MGRC

Текущая волатильность для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) составляет 6.08%, в то время как у McGrath RentCorp (MGRC) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что FFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFINMGRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.62%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

19.99%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

28.64%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

26.42%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

30.52%

+1.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIN и MGRC

Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности MGRC в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIN
First Financial Bankshares, Inc.		2.32%2.51%2.00%2.34%1.92%1.14%1.41%1.32%1.42%1.66%1.55%2.06%
MGRC
McGrath RentCorp		1.60%1.84%1.69%1.55%1.82%2.15%2.44%2.40%2.49%2.20%2.59%3.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIN и MGRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и McGrath RentCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
215.04M
198.54M
(FFIN) Общая выручка
(MGRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FFIN и MGRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Financial Bankshares, Inc. и McGrath RentCorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
76.5%
48.8%
Активы портфеля
FFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

MGRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

FFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.

MGRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

FFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

MGRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

FFIN and MGRC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGRC has higher volatility (6.62%) compared to FFIN (6.08%). In terms of maximum drawdown, FFIN dropped -55.97% vs MGRC's -64.80%.

MGRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIN и MGRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор