Сравнение FFIN с BRK-B
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FFIN in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, FFIN returned 10.07%/yr vs 13.48%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.48% соответственно.
FFIN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- 10.07%
BRK-B
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам FFIN и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 15.46% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.56% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FFIN and BRK-B is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.35 |
The correlation between FFIN and BRK-B shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIN:
$4.89B
BRK-B:
$1.07T
FFIN:
$1.84
BRK-B:
$33.62
FFIN:
18.48
BRK-B:
14.72
FFIN:
5.44
BRK-B:
0.57
FFIN:
5.76
BRK-B:
2.84
FFIN:
2.51
BRK-B:
1.47
FFIN:
$847.17M
BRK-B:
$375.39B
FFIN:
$615.88M
BRK-B:
$94.36B
FFIN:
$329.11M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FFIN
BRK-B
Сравнение FFIN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIN | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.03 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.06 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIN и BRK-B
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -53.86% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -9.42% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -14.95% | -16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -26.58% | -29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -29.57% | -26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.01% | -8.33% | -22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -11.07% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 4.58% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и BRK-B
First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 3.55% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 10.49% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 14.38% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 17.10% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.09% | 19.39% | +12.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и BRK-B
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.32% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIN и BRK-B
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FFIN and BRK-B have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIN has higher volatility (6.08%) compared to BRK-B (3.55%). In terms of maximum drawdown, FFIN dropped -55.97% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIN и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор