Сравнение FFIN с BPOP
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) and BPOP (Popular, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FFIN returned 8.61%/yr vs 20.33%/yr for BPOP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и BPOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 8.61% против 20.33% соответственно.
FFIN
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- 8.61%
BPOP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 36.77%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 20.33%
Сравнение доходности по годам FFIN и BPOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 6.85% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
BPOP Popular, Inc. | 20.25% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
Correlation
The correlation between FFIN and BPOP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1993 г. | 0.44 |
Over the past year, FFIN and BPOP have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FFIN:
$4.55B
BPOP:
$9.61B
FFIN:
$1.84
BPOP:
$13.50
FFIN:
17.22
BPOP:
10.97
FFIN:
5.07
BPOP:
1.21
FFIN:
5.36
BPOP:
2.24
FFIN:
2.34
BPOP:
1.53
FFIN:
$847.17M
BPOP:
$4.41B
FFIN:
$615.88M
BPOP:
$3.01B
FFIN:
$329.11M
BPOP:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. BPOP — Ранг доходности на риск
FFIN
BPOP
Сравнение FFIN c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIN | BPOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.00 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.88 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIN | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.81 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.53 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.13 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и BPOP
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и BPOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIN | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -95.72% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -14.68% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -22.63% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -46.27% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -59.03% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -18.29% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -48.87% | +36.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 5.59% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и BPOP
First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Popular, Inc. (BPOP) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что FFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIN | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.68% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 17.83% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 24.41% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 30.22% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 33.54% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и BPOP
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности BPOP в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.03% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.40% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIN и BPOP
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
FFIN and BPOP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIN has higher volatility (6.06%) compared to BPOP (5.68%). In terms of maximum drawdown, FFIN dropped -55.97% vs BPOP's -95.72%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIN и BPOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор