PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UFPI с BAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UFPIBAP
Дох-ть с нач. г.-3.19%15.48%
Дох-ть за 1 год20.59%10.41%
Дох-ть за 3 года20.58%15.79%
Дох-ть за 5 лет28.83%-3.01%
Дох-ть за 10 лет24.48%3.88%
Коэф-т Шарпа0.630.41
Дневная вол-ть30.49%26.50%
Макс. просадка-80.64%-73.50%
Текущая просадка-4.59%-19.03%

Фундаментальные показатели


UFPIBAP
Рыночная капитализация$7.27B$13.60B
EPS$8.05$16.41
Цена/прибыль14.6210.42
PEG коэффициент1.881.16
Общая выручка (12 мес.)$4.99B$14.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$986.62M$14.01B
EBITDA (12 мес.)$531.40M$3.89B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UFPI и BAP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPI и BAP

С начала года, UFPI показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у BAP с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции BAP по среднегодовой доходности: 24.48% против 3.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4,675.38%
2,983.53%
UFPI
BAP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UFP Industries, Inc.

Credicorp Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UFPI c BAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Credicorp Ltd. (BAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UFPI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UFPI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UFPI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UFPI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UFPI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.55
BAP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAP, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAP, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAP, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.92

Сравнение коэффициента Шарпа UFPI и BAP

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BAP равного 0.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UFPI и BAP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.63
0.41
UFPI
BAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и BAP

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BAP в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.04%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%
BAP
Credicorp Ltd.
0.55%0.45%0.29%4.10%5.37%3.94%0.20%4.32%1.47%2.25%1.19%1.96%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и BAP

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки BAP в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.59%
-19.03%
UFPI
BAP

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и BAP

UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Credicorp Ltd. (BAP) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.43%
6.71%
UFPI
BAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и BAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Credicorp Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию