Сравнение FFIN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIN и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 0.58% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.29% против 13.69% соответственно.
FFIN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- 9.29%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. VTI — Ранг доходности на риск
FFIN
VTI
Сравнение FFIN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.98 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 1.52 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.54 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.30 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.98 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.61 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FFIN и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и VTI
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.55% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и VTI
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -55.45% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -12.30% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -25.36% | -30.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -35.00% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -5.54% | -34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -8.08% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 2.60% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и VTI
Текущая волатильность для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.48% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 9.75% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 19.02% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 17.41% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.23% | 18.29% | +13.94% |