Сравнение FFIN с RF
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FFIN returned 8.60%/yr vs 15.42%/yr for RF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 8.60% против 15.42% соответственно.
FFIN
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -7.11%
- 10 лет*
- 8.60%
RF
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам FFIN и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 9.00% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
RF Regions Financial Corporation | 6.93% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between FFIN and RF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1993 г. | 0.48 |
Over the past year, FFIN and RF have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FFIN:
$4.65B
RF:
$24.68B
FFIN:
$1.84
RF:
$2.51
FFIN:
17.57
RF:
11.31
FFIN:
5.47
RF:
2.62
FFIN:
2.39
RF:
1.42
FFIN:
$847.17M
RF:
$9.62B
FFIN:
$615.88M
RF:
$7.29B
FFIN:
$329.11M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. RF — Ранг доходности на риск
FFIN
RF
Сравнение FFIN c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIN | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.11 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.07 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIN | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.57 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.30 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и RF
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIN | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -92.65% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -18.45% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -32.35% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -40.99% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -60.73% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -6.37% | -28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -31.08% | +18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 7.68% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и RF
Текущая волатильность для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) составляет 6.24%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIN | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.68% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 18.24% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 24.95% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 31.57% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 35.93% | -3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и RF
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности RF в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.35% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
RF Regions Financial Corporation | 3.73% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIN и RF
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
FFIN and RF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (7.68%) compared to FFIN (6.24%). In terms of maximum drawdown, FFIN dropped -55.97% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIN и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор