PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UFPI с BCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UFPI и BCC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности UFPI и BCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и Boise Cascade Company (BCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
856.61%
596.45%
UFPI
BCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.21

BCC:

0.10

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.08

BCC:

0.42

Коэф-т Омега

UFPI:

0.99

BCC:

1.05

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.38

BCC:

0.15

Коэф-т Мартина

UFPI:

-0.79

BCC:

0.36

Индекс Язвы

UFPI:

8.74%

BCC:

10.74%

Дневная вол-ть

UFPI:

32.93%

BCC:

38.04%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

BCC:

-67.67%

Текущая просадка

UFPI:

-18.15%

BCC:

-19.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$7.41B

BCC:

$5.11B

EPS

UFPI:

$7.27

BCC:

$10.21

Цена/прибыль

UFPI:

16.79

BCC:

13.04

PEG коэффициент

UFPI:

1.88

BCC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.71B

BCC:

$6.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.28B

BCC:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$699.80M

BCC:

$686.62M

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 21.87% против 17.63% соответственно.


UFPI

С начала года

-8.60%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

-1.71%

1 год

-8.94%

5 лет

19.70%

10 лет

21.87%

BCC

С начала года

-0.53%

1 месяц

-10.54%

6 месяцев

4.80%

1 год

3.14%

5 лет

35.48%

10 лет

17.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UFPI c BCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UFPI, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.210.10
Коэффициент Сортино UFPI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.080.42
Коэффициент Омега UFPI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.05
Коэффициент Кальмара UFPI, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.380.15
Коэффициент Мартина UFPI, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.790.36
UFPI
BCC

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BCC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и BCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.21
0.10
UFPI
BCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и BCC

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BCC в 4.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.16%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%
BCC
Boise Cascade Company
4.74%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и BCC

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.15%
-19.39%
UFPI
BCC

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и BCC

Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 9.42%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.42%
10.58%
UFPI
BCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и BCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab