Сравнение FFIN с VIG

С начала года, FFIN показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFIN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIN и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFIN и VIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VIG в 1.60%

Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и VIG.

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.