Сравнение FFIN с UMBF
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) and UMBF (UMB Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FFIN returned 8.60%/yr vs 10.18%/yr for UMBF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и UMBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у UMBF с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям UMBF по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.18% соответственно.
FFIN
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -7.11%
- 10 лет*
- 8.60%
UMBF
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам FFIN и UMBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 9.00% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
UMBF UMB Financial Corporation | 12.30% | 3.44% | 37.34% | 2.21% | -19.97% | 56.04% | 2.64% | 14.71% | -13.86% | -5.37% |
Correlation
The correlation between FFIN and UMBF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1993 г. | 0.56 |
The correlation between FFIN and UMBF shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIN:
$1.84
UMBF:
$15.48
FFIN:
17.57
UMBF:
8.31
FFIN:
5.17
UMBF:
1.11
FFIN:
5.47
UMBF:
1.65
FFIN:
$847.17M
UMBF:
$4.46B
FFIN:
$615.88M
UMBF:
$1.99B
FFIN:
$329.11M
UMBF:
$937.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. UMBF — Ранг доходности на риск
FFIN
UMBF
Сравнение FFIN c UMBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и UMB Financial Corporation (UMBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIN | UMBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.52 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.49 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIN | UMBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.04 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.23 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и UMBF
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки UMBF в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и UMBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIN | UMBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -52.70% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -18.57% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -31.80% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -50.25% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -50.25% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -4.23% | -30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -17.77% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 8.06% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и UMBF
Текущая волатильность для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) составляет 6.24%, в то время как у UMB Financial Corporation (UMBF) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что FFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIN | UMBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.89% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 18.71% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 27.05% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 33.32% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 33.52% | -1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и UMBF
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности UMBF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.35% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
UMBF UMB Financial Corporation | 1.29% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и UMBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и UMB Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIN и UMBF
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
UMBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
UMBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
UMBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.44M при выручке в 867.07M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
Часто задаваемые вопросы
FFIN and UMBF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMBF has higher volatility (7.89%) compared to FFIN (6.24%). In terms of maximum drawdown, FFIN dropped -55.97% vs UMBF's -52.70%.
UMBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIN и UMBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор