PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UFPI с BXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UFPI и BXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -11.19%, что значительно выше, чем у BXC с доходностью -15.92%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям BXC по среднегодовой доходности: 12.05% против 22.12% соответственно.


UFPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-11.19%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-16.09%
3 года*
-0.25%
5 лет*
2.18%
10 лет*
12.05%

BXC

1 день
1.02%
1 месяц
11.82%
С начала года
-15.92%
6 месяцев
-14.25%
1 год
-23.64%
3 года*
-16.47%
5 лет*
2.74%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPI и BXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPI
UFP Industries, Inc.
-11.19%-18.03%-9.30%60.27%-12.85%67.07%17.59%85.60%-30.20%11.49%
BXC
BlueLinx Holdings Inc.
-15.92%-39.87%-9.84%59.34%-25.74%227.27%105.33%-42.33%153.18%30.66%

Correlation

The correlation between UFPI and BXC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2004 г.

0.39

Over the past year, UFPI and BXC have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

UFPI:

$4.62

BXC:

-$0.68

Коэффициент P/S

UFPI:

0.74

BXC:

0.10

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.19B

BXC:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.03B

BXC:

$447.15M

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$524.99M

BXC:

$79.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UFP Industries, Inc.

BlueLinx Holdings Inc.

Доходность на риск

UFPI vs. BXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPI
Ранг доходности на риск UFPI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI: 1919
Ранг коэф-та Мартина

BXC
Ранг доходности на риск BXC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPI c BXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFPIBXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.50

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-0.93

-0.14

UFPI vs. BXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BXC равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и BXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UFPIBXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.04

+0.32

Просадки

Сравнение просадок UFPI и BXC

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки BXC в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UFPIBXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-97.46%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.29%

-47.62%

+16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.90%

-65.56%

+23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-65.56%

+23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-91.71%

+45.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.87%

-60.83%

+19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.27%

-65.98%

+40.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

25.46%

-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и BXC

Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 7.80%, в то время как у BlueLinx Holdings Inc. (BXC) волатильность равна 32.35%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UFPIBXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

32.35%

-24.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

47.12%

-25.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.55%

58.93%

-29.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

56.11%

-23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

70.28%

-35.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и BXC

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как BXC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXC
BlueLinx Holdings Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.77%1.54%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и BXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и BlueLinx Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.46B
731.15M
(UFPI) Общая выручка
(BXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и BXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и BlueLinx Holdings Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20222023202420252026
16.1%
15.9%
Активы портфеля
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.

BXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

BXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

BXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.


Часто задаваемые вопросы


UFPI and BXC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXC has higher volatility (32.35%) compared to UFPI (7.80%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs BXC's -97.46%.

BXC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPI и BXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор