PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPI с IP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UFPI с IP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFPI (UFP Industries, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UFPI returned 12.19%/yr vs 2.38%/yr for IP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UFPI и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -11.12%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 12.19% против 2.38% соответственно.

UFPI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.41%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-16.53%
3 года*
-0.23%
5 лет*
2.19%
10 лет*
12.19%

IP

1 день
-1.27%
1 месяц
8.65%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-12.71%
1 год
-26.04%
3 года*
7.94%
5 лет*
-7.39%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPI и IP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPI
UFP Industries, Inc.		-11.12%-18.03%-9.30%60.27%-12.85%67.07%17.59%85.60%-30.20%11.49%
IP
International Paper Company		-13.09%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%

Correlation

The correlation between UFPI and IP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1993 г.

0.35

Over the past year, UFPI and IP have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$4.58B

IP:

$17.76B

EPS

UFPI:

$4.62

IP:

-$6.29

Коэффициент P/S

UFPI:

0.74

IP:

0.71

Коэффициент P/B

UFPI:

1.48

IP:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.19B

IP:

$24.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.03B

IP:

$7.44B

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$524.99M

IP:

-$41.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Industries, Inc.

International Paper Company

Часто сравнивают с UFPI:
UFPI с BXCUFPI с BCCUFPI с SSDUFPI с WFG.TOUFPI с TXRHUFPI с BAPUFPI с SPY
Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с WLKIP с PEBK

Доходность на риск

UFPI vs. IP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPI
Ранг доходности на риск UFPI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг доходности на риск IP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPI c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.64

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-0.70

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.57

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.06

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPI vs. IP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IP равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.19

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UFPI и IP

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и IP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-90.62%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.29%

-45.52%

+14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.90%

-48.61%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-48.61%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-55.27%

+9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.82%

-40.71%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-20.88%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.88%

24.62%

-9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и IP

Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 8.31%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

11.16%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

31.08%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

40.58%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

32.36%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

32.11%

+2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и IP

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IP в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		5.54%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
UFPI
UFP Industries, Inc.		1.77%1.54%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.46B
5.97B
(UFPI) Общая выручка
(IP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и IP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и International Paper Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
16.1%
28.9%
Активы портфеля
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.

IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

UFPI and IP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (11.16%) compared to UFPI (8.31%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs IP's -90.62%.

UFPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPI и IP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор