PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UFPI с WFG.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UFPIWFG.TO
Дох-ть с нач. г.0.68%-5.15%
Дох-ть за 1 год25.17%-7.29%
Дох-ть за 3 года23.24%8.89%
Дох-ть за 5 лет29.51%15.96%
Дох-ть за 10 лет24.91%8.98%
Коэф-т Шарпа0.91-0.24
Дневная вол-ть30.44%27.20%
Макс. просадка-80.64%-76.19%
Текущая просадка-0.78%-16.25%

Фундаментальные показатели


UFPIWFG.TO
Рыночная капитализация$7.27BCA$8.72B
EPS$8.05-CA$1.49
Цена/прибыль14.6273.81
Общая выручка (12 мес.)$4.99BCA$4.85B
Валовая прибыль (12 мес.)$986.62MCA$1.48B
EBITDA (12 мес.)$531.40MCA$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UFPI и WFG.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPI и WFG.TO

С начала года, UFPI показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у WFG.TO с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции WFG.TO по среднегодовой доходности: 24.91% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6,060.97%
609.43%
UFPI
WFG.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UFP Industries, Inc.

West Fraser Timber Co. Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UFPI c WFG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UFPI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UFPI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UFPI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UFPI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UFPI, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.46
WFG.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFG.TO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WFG.TO, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WFG.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WFG.TO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WFG.TO, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.69

Сравнение коэффициента Шарпа UFPI и WFG.TO

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа WFG.TO равного -0.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UFPI и WFG.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.86
-0.30
UFPI
WFG.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и WFG.TO

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности WFG.TO в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.00%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%
WFG.TO
West Fraser Timber Co. Ltd.
1.14%1.06%1.18%0.96%0.98%1.40%1.04%0.46%0.58%0.53%0.42%0.01%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и WFG.TO

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки WFG.TO в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и WFG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.78%
-21.09%
UFPI
WFG.TO

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и WFG.TO

UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.97%
6.43%
UFPI
WFG.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и WFG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и West Fraser Timber Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. UFPI значения в USD, WFG.TO значения в CAD