PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPOP с BPOPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BPOP с BPOPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPOP (Popular, Inc.) and BPOPM (Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%) are both stocks. Over the past 10 years, BPOP returned 20.56%/yr vs 8.05%/yr for BPOPM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BPOP и BPOPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Popular, Inc. (BPOP) и Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPOP показывает доходность 24.01%, что значительно выше, чем у BPOPM с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции BPOPM по среднегодовой доходности: 20.56% против 8.05% соответственно.

BPOP

1 день
3.13%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.01%
6 месяцев
32.72%
1 год
50.17%
3 года*
39.36%
5 лет*
16.63%
10 лет*
20.56%

BPOPM

1 день
0.32%
1 месяц
-0.13%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.44%
1 год
6.98%
3 года*
5.32%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPOP и BPOPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPOP
Popular, Inc.		24.01%36.01%17.86%28.33%-16.78%49.06%-0.00%27.21%35.80%-16.87%
BPOPM
Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%		2.71%3.65%8.44%6.04%2.55%9.98%-0.78%18.24%14.31%7.85%

Correlation

The correlation between BPOP and BPOPM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BPOP:

$9.91B

BPOPM:

$1.63B

EPS

BPOP:

$13.50

BPOPM:

$13.50

Коэффициент P/E

BPOP:

11.32

BPOPM:

1.86

Коэффициент PEG

BPOP:

1.24

BPOPM:

0.20

Коэффициент P/S

BPOP:

2.31

BPOPM:

0.38

Коэффициент P/B

BPOP:

1.58

BPOPM:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

BPOP:

$4.41B

BPOPM:

$4.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

BPOP:

$3.01B

BPOPM:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

BPOP:

$1.10B

BPOPM:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Popular, Inc.

Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%

Часто сравнивают с BPOP:
BPOP с FBPBPOP с EWBCBPOP с OFGBPOP с BOKFBPOP с SNVBPOP с PNFPBPOP с FFIN

Доходность на риск

BPOP vs. BPOPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPOP
Ранг доходности на риск BPOP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPOP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BPOPM
Ранг доходности на риск BPOPM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPOPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOPM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOPM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOPM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOPM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPOP c BPOPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPOPBPOPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.94

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.42

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.05

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

9.70

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPOP vs. BPOPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPOP на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BPOPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPOP и BPOPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPOPBPOPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.94

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.29

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BPOP и BPOPM

Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки BPOPM в -71.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и BPOPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPOPBPOPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-71.13%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-2.30%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-6.01%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.27%

-14.37%

-31.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.03%

-26.12%

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-1.30%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.86%

-5.92%

-42.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

0.72%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BPOP и BPOPM

Popular, Inc. (BPOP) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что BPOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPOPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPOPBPOPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

1.50%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

5.79%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

7.47%

+17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

13.73%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

16.15%

+17.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPOP и BPOPM

Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BPOPM в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPOP
Popular, Inc.		1.96%2.33%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%
BPOPM
Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%		6.10%6.11%5.96%6.09%6.07%5.87%6.08%5.68%6.33%6.78%6.82%8.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPOP и BPOPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20222023202420252026
1.11B
1.11B
(BPOP) Общая выручка
(BPOPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BPOP и BPOPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Popular, Inc. и Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125%.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
75.1%
75.1%
Активы портфеля
BPOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

BPOPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

BPOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

BPOPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

BPOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

BPOPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

Часто задаваемые вопросы

BPOP and BPOPM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPOP has higher volatility (6.45%) compared to BPOPM (1.50%). In terms of maximum drawdown, BPOP dropped -95.72% vs BPOPM's -71.13%.

BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPOP и BPOPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор