Сравнение BPOP с CBSH
BPOP (Popular, Inc.) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BPOP returned 20.33%/yr vs 7.58%/yr for CBSH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPOP показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 20.33% против 7.58% соответственно.
BPOP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 36.77%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 20.33%
CBSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение доходности по годам BPOP и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 20.25% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -1.35% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between BPOP and CBSH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.47 |
Over the past year, BPOP and CBSH have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BPOP:
$9.61B
CBSH:
$7.49B
BPOP:
$13.50
CBSH:
$4.20
BPOP:
10.97
CBSH:
12.22
BPOP:
1.21
CBSH:
4.91
BPOP:
2.24
CBSH:
3.35
BPOP:
1.53
CBSH:
1.74
BPOP:
$4.41B
CBSH:
$2.10B
BPOP:
$3.01B
CBSH:
$1.31B
BPOP:
$1.10B
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPOP vs. CBSH — Ранг доходности на риск
BPOP
CBSH
Сравнение BPOP c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPOP | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.56 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | -0.91 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPOP | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.63 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.06 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BPOP и CBSH
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPOP | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -44.70% | -51.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -23.44% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -27.63% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -38.02% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -38.23% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -21.73% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -9.23% | -39.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 14.41% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и CBSH
Popular, Inc. (BPOP) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BPOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPOP | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.68% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 13.90% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 20.98% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 24.29% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 26.47% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и CBSH
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CBSH в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.03% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.09% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BPOP и CBSH
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
BPOP and CBSH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPOP has higher volatility (5.68%) compared to CBSH (4.68%). In terms of maximum drawdown, BPOP dropped -95.72% vs CBSH's -44.70%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPOP и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор