PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFHCX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFHCX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFHCX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		-0.43%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%9.42%1.36%4.80%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.80% против 5.28% соответственно.

FFHCX

1 день
0.12%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.84%
10 лет*
5.80%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с OSTIXFFHCX с FFRAXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с BFCAXFFHCX с LVHD
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FFHCX и VWEAX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FFHCX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFHCX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFHCXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.92

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.90

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.83

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

11.54

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFHCX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFHCXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.92

0.82

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

1.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между FFHCX и VWEAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и VWEAX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.30%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и VWEAX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFHCXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-30.05%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.52%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.81%

-13.77%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-19.68%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.80%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.13%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.62%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и VWEAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFHCXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.39%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

2.31%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.46%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

4.86%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

5.27%

-1.12%