PortfoliosLab logo
Сравнение FFHCX с LVHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFHCX и LVHD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.16%
111.58%
FFHCX
LVHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

1.77

LVHD:

1.02

Коэф-т Сортино

FFHCX:

2.97

LVHD:

1.45

Коэф-т Омега

FFHCX:

1.66

LVHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

1.92

LVHD:

1.50

Коэф-т Мартина

FFHCX:

9.56

LVHD:

4.33

Индекс Язвы

FFHCX:

0.63%

LVHD:

3.08%

Дневная вол-ть

FFHCX:

3.37%

LVHD:

13.03%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

LVHD:

-37.32%

Текущая просадка

FFHCX:

-1.54%

LVHD:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 2.78%.


FFHCX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.99%

5 лет

8.19%

10 лет

4.98%

LVHD

С начала года

2.78%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

0.20%

1 год

14.14%

5 лет

10.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFHCX и LVHD

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHD: 0.27%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFHCX и LVHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFHCX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFHCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFHCX: 1.77
LVHD: 1.09
Коэффициент Сортино FFHCX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFHCX: 2.97
LVHD: 1.54
Коэффициент Омега FFHCX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFHCX: 1.66
LVHD: 1.21
Коэффициент Кальмара FFHCX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFHCX: 1.92
LVHD: 1.59
Коэффициент Мартина FFHCX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFHCX: 9.56
LVHD: 4.59

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
1.09
FFHCX
LVHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и LVHD

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности LVHD в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
9.19%9.23%9.47%5.90%4.29%4.61%5.92%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.94%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и LVHD

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и LVHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.54%
-4.05%
FFHCX
LVHD

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и LVHD

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 2.12%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12%
7.85%
FFHCX
LVHD