PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFHCX с LVHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFHCX с LVHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).

FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFHCX или LVHD.

Корреляция

Корреляция между FFHCX и LVHD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

1.96

LVHD:

0.97

Коэф-т Сортино

FFHCX:

3.25

LVHD:

1.44

Коэф-т Омега

FFHCX:

1.72

LVHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

2.12

LVHD:

1.48

Коэф-т Мартина

FFHCX:

10.17

LVHD:

4.15

Индекс Язвы

FFHCX:

0.65%

LVHD:

3.17%

Дневная вол-ть

FFHCX:

3.35%

LVHD:

13.15%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

LVHD:

-37.32%

Текущая просадка

FFHCX:

-0.23%

LVHD:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 5.36%.

FFHCX

С начала года

0.60%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

1.92%

1 год

6.60%

5 лет

8.20%

10 лет

5.13%

LVHD

С начала года

5.36%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

2.31%

1 год

12.50%

5 лет

11.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFHCX и LVHD

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFHCX и LVHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFHCX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и LVHD

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности LVHD в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		8.98%9.22%9.47%5.91%4.31%4.61%5.94%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.50%4.24%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и LVHD

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и LVHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и LVHD

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.91%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...