PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFHCX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFHCX и FFRHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.16%
3.75%
FFHCX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

3.11

FFRHX:

3.14

Коэф-т Сортино

FFHCX:

8.85

FFRHX:

9.16

Коэф-т Омега

FFHCX:

2.69

FFRHX:

3.14

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

9.58

FFRHX:

9.09

Коэф-т Мартина

FFHCX:

43.38

FFRHX:

44.68

Индекс Язвы

FFHCX:

0.20%

FFRHX:

0.18%

Дневная вол-ть

FFHCX:

2.73%

FFRHX:

2.49%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

FFHCX:

-0.44%

FFRHX:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.74% соответственно.


FFHCX

С начала года

8.66%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

4.16%

1 год

8.66%

5 лет

6.06%

10 лет

5.29%

FFRHX

С начала года

7.86%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

3.75%

1 год

7.97%

5 лет

5.30%

10 лет

4.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFHCX и FFRHX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFHCX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFHCX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.113.14
Коэффициент Сортино FFHCX, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.008.859.16
Коэффициент Омега FFHCX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.693.14
Коэффициент Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.009.589.09
Коэффициент Мартина FFHCX, с текущим значением в 43.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0043.3844.68
FFHCX
FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.203.403.603.804.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.11
3.14
FFHCX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и FFRHX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FFRHX в 7.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
8.49%9.47%5.91%4.31%4.61%5.94%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%4.40%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
7.64%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и FFRHX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44%
-0.54%
FFHCX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и FFRHX

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеют волатильность 0.36% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.36%
0.36%
FFHCX
FFRHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab