PortfoliosLab logo
Сравнение FFHCX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFHCX и FFRHX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.42%
79.23%
FFHCX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

1.77

FFRHX:

1.66

Коэф-т Сортино

FFHCX:

2.97

FFRHX:

2.72

Коэф-т Омега

FFHCX:

1.66

FFRHX:

1.65

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

1.92

FFRHX:

1.62

Коэф-т Мартина

FFHCX:

9.67

FFRHX:

8.27

Индекс Язвы

FFHCX:

0.62%

FFRHX:

0.65%

Дневная вол-ть

FFHCX:

3.38%

FFRHX:

3.20%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

FFHCX:

-1.54%

FFRHX:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 5.01% против 4.48% соответственно.


FFHCX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.31%

1 год

5.99%

5 лет

8.14%

10 лет

5.01%

FFRHX

С начала года

-0.94%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.34%

5 лет

7.59%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFHCX и FFRHX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFHCX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFHCX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFHCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFHCX: 1.77
FFRHX: 1.66
Коэффициент Сортино FFHCX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFHCX: 2.97
FFRHX: 2.72
Коэффициент Омега FFHCX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFHCX: 1.66
FFRHX: 1.65
Коэффициент Кальмара FFHCX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFHCX: 1.92
FFRHX: 1.62
Коэффициент Мартина FFHCX, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFHCX: 9.67
FFRHX: 8.27

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
1.66
FFHCX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и FFRHX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности FFRHX в 8.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
9.18%9.23%9.47%5.91%4.31%4.61%5.94%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.22%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и FFRHX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.54%
-1.66%
FFHCX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и FFRHX

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеют волатильность 2.12% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12%
2.10%
FFHCX
FFRHX