PortfoliosLab logo
Сравнение FFHCX с FFRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFHCX и FFRAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и FFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.42%
72.29%
FFHCX
FFRAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

1.77

FFRAX:

1.64

Коэф-т Сортино

FFHCX:

2.97

FFRAX:

2.52

Коэф-т Омега

FFHCX:

1.66

FFRAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

1.92

FFRAX:

1.56

Коэф-т Мартина

FFHCX:

9.56

FFRAX:

7.91

Индекс Язвы

FFHCX:

0.63%

FFRAX:

0.65%

Дневная вол-ть

FFHCX:

3.37%

FFRAX:

3.13%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

FFRAX:

-22.22%

Текущая просадка

FFHCX:

-1.54%

FFRAX:

-1.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFHCX показывает доходность -0.86%, а FFRAX немного ниже – -0.90%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции FFRAX по среднегодовой доходности: 4.98% против 4.14% соответственно.


FFHCX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.99%

5 лет

8.19%

10 лет

4.98%

FFRAX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.15%

5 лет

7.34%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFHCX и FFRAX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.


График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFHCX и FFRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFHCX c FFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFHCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFHCX: 1.77
FFRAX: 1.64
Коэффициент Сортино FFHCX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFHCX: 2.97
FFRAX: 2.52
Коэффициент Омега FFHCX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFHCX: 1.66
FFRAX: 1.60
Коэффициент Кальмара FFHCX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFHCX: 1.92
FFRAX: 1.56
Коэффициент Мартина FFHCX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFHCX: 9.56
FFRAX: 7.91

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и FFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
1.64
FFHCX
FFRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и FFRAX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности FFRAX в 7.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
9.19%9.23%9.47%5.90%4.29%4.61%5.92%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.91%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и FFRAX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке FFRAX в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и FFRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.54%
-1.57%
FFHCX
FFRAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и FFRAX

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) имеют волатильность 2.12% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12%
2.14%
FFHCX
FFRAX