PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFHCX с FFRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFHCX с FFRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX).

FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FFRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и FFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFHCX и FFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		-0.43%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%9.42%1.36%4.80%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		-0.66%5.28%6.83%11.35%-1.77%4.83%1.38%8.19%-0.09%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у FFRAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции FFRAX по среднегодовой доходности: 5.80% против 4.62% соответственно.

FFHCX

1 день
0.12%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.84%
10 лет*
5.80%

FFRAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A

Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с OSTIXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с BFCAXFFHCX с LVHDFFHCX с DODLX
Часто сравнивают с FFRAX:
FFRAX с FFRHXFFRAX с PRFRXFFRAX с AGZDFFRAX с PAFRXFFRAX с EIFAXFFRAX с BHYIXFFRAX с RPIFX

Сравнение комиссий FFHCX и FFRAX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.

FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FFHCX vs. FFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FFRAX
Ранг доходности на риск FFRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFHCX c FFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFHCXFFRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.85

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.69

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

8.19

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFHCX vs. FFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и FFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFHCXFFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.92

1.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

1.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между FFHCX и FFRAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и FFRAX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности FFRAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.30%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		6.48%7.12%6.69%7.24%3.57%2.47%3.56%4.86%4.42%3.77%4.14%3.42%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и FFRAX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке FFRAX в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и FFRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFHCXFFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-22.21%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.73%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.81%

-6.02%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-22.21%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.77%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.03%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.58%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и FFRAX

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) имеют волатильность 0.68% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFHCXFFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.67%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

1.70%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.33%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

2.84%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

4.12%

+0.03%