Сравнение FFHCX с FFRAX
FFHCX (Fidelity Series Floating Rate High Income Fund) and FFRAX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A) are both High Yield Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FFHCX returned 5.56%/yr vs 4.44%/yr for FFRAX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFHCX charges 0.00%/yr vs 0.98%/yr for FFRAX.
Доходность
Сравнение доходности FFHCX и FFRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFHCX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у FFRAX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции FFRAX по среднегодовой доходности: 5.56% против 4.44% соответственно.
FFHCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.56%
- Всё время*
- 5.14%
FFRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 3.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFHCX и FFRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 2.37% | 6.02% | 8.49% | 13.19% | -1.55% | 5.66% | 2.54% | 9.42% | 1.36% | 4.80% |
FFRAX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A | 1.88% | 5.28% | 6.83% | 11.35% | -1.77% | 4.83% | 1.38% | 8.19% | -0.09% | 3.52% |
Correlation
The correlation between FFHCX and FFRAX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between FFHCX and FFRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFHCX vs. FFRAX — Ранг доходности на риск
FFHCX
FFRAX
Сравнение FFHCX c FFRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFHCX | FFRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.67 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 3.85 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 13.01 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFHCX и FFRAX
Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке FFRAX в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и FFRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFHCX | FFRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -22.21% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -1.21% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -3.31% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.81% | -6.02% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -22.21% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.11% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.02% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.36% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFHCX и FFRAX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFHCX | FFRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.23% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.68% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 2.29% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 2.89% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.13% | +0.04% |
Сравнение комиссий FFHCX и FFRAX
FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFHCX и FFRAX
Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FFRAX в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 6.91% | 8.11% | 8.46% | 9.47% | 3.83% | 3.64% | 4.61% | 5.92% | 6.68% | 4.80% | 5.16% | 4.37% |
FFRAX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A | 6.13% | 7.12% | 6.69% | 7.24% | 3.57% | 2.47% | 3.56% | 4.86% | 4.42% | 3.77% | 4.14% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
FFHCX and FFRAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFHCX has higher volatility (0.31%) compared to FFRAX (0.23%). In terms of maximum drawdown, FFHCX dropped -21.45% vs FFRAX's -22.21%.
FFHCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFHCX и FFRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор