PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFHCX с PLRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFHCX и PLRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и PLRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.16%
-1.69%
FFHCX
PLRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

3.11

PLRIX:

-0.19

Коэф-т Сортино

FFHCX:

8.85

PLRIX:

-0.19

Коэф-т Омега

FFHCX:

2.69

PLRIX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

9.58

PLRIX:

-0.06

Коэф-т Мартина

FFHCX:

43.38

PLRIX:

-0.51

Индекс Язвы

FFHCX:

0.20%

PLRIX:

4.28%

Дневная вол-ть

FFHCX:

2.73%

PLRIX:

11.20%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

PLRIX:

-43.91%

Текущая просадка

FFHCX:

-0.44%

PLRIX:

-34.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у PLRIX с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции PLRIX по среднегодовой доходности: 5.29% против -1.37% соответственно.


FFHCX

С начала года

8.66%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

4.16%

1 год

8.66%

5 лет

6.06%

10 лет

5.29%

PLRIX

С начала года

-2.56%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.70%

1 год

-1.78%

5 лет

-4.91%

10 лет

-1.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFHCX и PLRIX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PLRIX в 0.50%.


PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund
График комиссии PLRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFHCX c PLRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFHCX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.11-0.27
Коэффициент Сортино FFHCX, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.008.85-0.30
Коэффициент Омега FFHCX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.690.97
Коэффициент Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.009.58-0.08
Коэффициент Мартина FFHCX, с текущим значением в 43.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0043.38-0.75
FFHCX
PLRIX

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа PLRIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и PLRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.11
-0.27
FFHCX
PLRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и PLRIX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности PLRIX в 3.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
8.49%9.47%5.91%4.31%4.61%5.94%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%4.40%
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund
3.63%3.49%4.39%3.61%3.89%3.60%4.02%4.05%4.69%5.64%3.81%4.15%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и PLRIX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки PLRIX в -43.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и PLRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44%
-34.70%
FFHCX
PLRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и PLRIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.36%, в то время как у PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.36%
3.55%
FFHCX
PLRIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab