PortfoliosLab logo
Сравнение FFHCX с PLRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFHCX и PLRIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и PLRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.42%
0.81%
FFHCX
PLRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

1.77

PLRIX:

0.57

Коэф-т Сортино

FFHCX:

2.97

PLRIX:

0.86

Коэф-т Омега

FFHCX:

1.66

PLRIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

1.92

PLRIX:

0.18

Коэф-т Мартина

FFHCX:

9.56

PLRIX:

1.30

Индекс Язвы

FFHCX:

0.63%

PLRIX:

5.08%

Дневная вол-ть

FFHCX:

3.37%

PLRIX:

11.56%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

PLRIX:

-43.91%

Текущая просадка

FFHCX:

-1.54%

PLRIX:

-32.85%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у PLRIX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции PLRIX по среднегодовой доходности: 4.98% против -1.33% соответственно.


FFHCX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.99%

5 лет

8.19%

10 лет

4.98%

PLRIX

С начала года

2.46%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-0.02%

1 год

7.41%

5 лет

-6.29%

10 лет

-1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFHCX и PLRIX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PLRIX в 0.50%.


График комиссии PLRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLRIX: 0.50%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFHCX и PLRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PLRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PLRIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFHCX c PLRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFHCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFHCX: 1.77
PLRIX: 0.64
Коэффициент Сортино FFHCX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFHCX: 2.97
PLRIX: 0.96
Коэффициент Омега FFHCX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFHCX: 1.66
PLRIX: 1.12
Коэффициент Кальмара FFHCX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFHCX: 1.92
PLRIX: 0.20
Коэффициент Мартина FFHCX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFHCX: 9.56
PLRIX: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PLRIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и PLRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
0.64
FFHCX
PLRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и PLRIX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности PLRIX в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
9.19%9.23%9.47%5.90%4.29%4.61%5.92%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund
4.05%3.74%3.49%4.39%3.61%3.89%3.60%4.02%4.05%4.69%5.64%3.81%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и PLRIX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки PLRIX в -43.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и PLRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.54%
-32.85%
FFHCX
PLRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и PLRIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 2.12%, в то время как у PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12%
5.26%
FFHCX
PLRIX