PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFHCX с OSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFHCX с OSTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).

FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFHCX и OSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		-0.43%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%9.42%1.36%4.80%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		-0.53%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-0.66%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции OSTIX по среднегодовой доходности: 5.80% против 5.21% соответственно.

FFHCX

1 день
0.12%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.84%
10 лет*
5.80%

OSTIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.13%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Osterweis Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с FFRAXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с BFCAXFFHCX с LVHDFFHCX с DODLX
Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с VTSAXOSTIX с RPHIXOSTIX с FITLX

Сравнение комиссий FFHCX и OSTIX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.

OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FFHCX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFHCX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFHCXOSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.92

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.60

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.24

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

10.23

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFHCX vs. OSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSTIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFHCXOSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.92

1.41

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

1.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

2.33

-0.97

Корреляция

Корреляция между FFHCX и OSTIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и OSTIX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности OSTIX в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.30%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.94%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и OSTIX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и OSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFHCXOSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-10.06%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-1.89%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.81%

-9.75%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-10.06%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.15%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.95%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.41%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и OSTIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.68%, в то время как у Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFHCXOSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.97%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

1.31%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

2.21%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

3.01%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

2.96%

+1.19%