Сравнение FFHCX с OSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).
FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFHCX или OSTIX.
Основные характеристики
| FFHCX | OSTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.54% | 6.95% |
| Дох-ть за 1 год | 10.64% | 11.60% |
| Дох-ть за 3 года | 7.04% | 4.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.37% | 5.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.11% | 4.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 6.27 |
| Коэф-т Сортино | 11.20 | 14.03 |
| Коэф-т Омега | 3.32 | 3.51 |
| Коэф-т Кальмара | 11.80 | 18.16 |
| Коэф-т Мартина | 55.38 | 82.16 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 0.14% |
| Дневная вол-ть | 2.86% | 1.83% |
| Макс. просадка | -21.45% | -10.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FFHCX и OSTIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FFHCX и OSTIX
С начала года, FFHCX показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции OSTIX по среднегодовой доходности: 5.11% против 4.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFHCX и OSTIX
FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFHCX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFHCX и OSTIX
Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности OSTIX в 6.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 9.86% | 9.47% | 5.91% | 4.31% | 4.61% | 5.94% | 6.69% | 4.79% | 4.42% | 5.15% | 8.23% | 4.40% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 6.06% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
Просадки
Сравнение просадок FFHCX и OSTIX
Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и OSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFHCX и OSTIX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.