PortfoliosLab logo
Сравнение FFHCX с OSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFHCX и OSTIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.42%
89.03%
FFHCX
OSTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

1.77

OSTIX:

3.29

Коэф-т Сортино

FFHCX:

2.97

OSTIX:

4.50

Коэф-т Омега

FFHCX:

1.66

OSTIX:

1.96

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

1.92

OSTIX:

2.82

Коэф-т Мартина

FFHCX:

9.56

OSTIX:

15.48

Индекс Язвы

FFHCX:

0.63%

OSTIX:

0.42%

Дневная вол-ть

FFHCX:

3.37%

OSTIX:

1.99%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

OSTIX:

-10.06%

Текущая просадка

FFHCX:

-1.54%

OSTIX:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у OSTIX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции OSTIX по среднегодовой доходности: 4.98% против 4.59% соответственно.


FFHCX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.99%

5 лет

8.19%

10 лет

4.98%

OSTIX

С начала года

0.66%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.54%

5 лет

7.12%

10 лет

4.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFHCX и OSTIX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFHCX и OSTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFHCX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFHCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFHCX: 1.77
OSTIX: 3.32
Коэффициент Сортино FFHCX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFHCX: 2.97
OSTIX: 4.54
Коэффициент Омега FFHCX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFHCX: 1.66
OSTIX: 1.99
Коэффициент Кальмара FFHCX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFHCX: 1.92
OSTIX: 2.82
Коэффициент Мартина FFHCX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFHCX: 9.56
OSTIX: 15.49

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа OSTIX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
3.32
FFHCX
OSTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и OSTIX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности OSTIX в 5.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
9.19%9.23%9.47%5.90%4.29%4.61%5.92%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
5.47%5.26%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и OSTIX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и OSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.54%
-0.54%
FFHCX
OSTIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и OSTIX

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12%
1.49%
FFHCX
OSTIX