PortfoliosLab logo
Сравнение FFHCX с ANBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFHCX и ANBAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и ANBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.93%
14.01%
FFHCX
ANBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

1.77

ANBAX:

1.45

Коэф-т Сортино

FFHCX:

2.97

ANBAX:

2.22

Коэф-т Омега

FFHCX:

1.66

ANBAX:

1.27

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

1.92

ANBAX:

0.45

Коэф-т Мартина

FFHCX:

9.56

ANBAX:

3.20

Индекс Язвы

FFHCX:

0.63%

ANBAX:

2.50%

Дневная вол-ть

FFHCX:

3.37%

ANBAX:

5.54%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

ANBAX:

-20.46%

Текущая просадка

FFHCX:

-1.54%

ANBAX:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у ANBAX с доходностью 4.58%.


FFHCX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.99%

5 лет

8.19%

10 лет

4.98%

ANBAX

С начала года

4.58%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

2.65%

1 год

8.52%

5 лет

-1.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFHCX и ANBAX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ANBAX в 0.71%.


График комиссии ANBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANBAX: 0.71%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFHCX и ANBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

ANBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ANBAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFHCX c ANBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFHCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFHCX: 1.77
ANBAX: 1.54
Коэффициент Сортино FFHCX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFHCX: 2.97
ANBAX: 2.37
Коэффициент Омега FFHCX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFHCX: 1.66
ANBAX: 1.29
Коэффициент Кальмара FFHCX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFHCX: 1.92
ANBAX: 0.48
Коэффициент Мартина FFHCX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFHCX: 9.56
ANBAX: 3.39

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANBAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и ANBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
1.54
FFHCX
ANBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и ANBAX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности ANBAX в 3.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
9.19%9.23%9.47%5.90%4.29%4.61%5.92%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%
ANBAX
American Funds Strategic Bond Fund
3.07%3.07%2.91%5.31%1.74%1.88%0.97%3.51%1.13%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и ANBAX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке ANBAX в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и ANBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.54%
-10.48%
FFHCX
ANBAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и ANBAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 2.12%, в то время как у American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12%
2.24%
FFHCX
ANBAX