PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31641Q4091

CUSIP

31641Q409

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

20 окт. 2011 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FFHCX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FFHCX с OSTIX FFHCX с ANBAX FFHCX с PLRIX FFHCX с BFCAX FFHCX с DODLX FFHCX с TTAI FFHCX с FFRAX FFHCX с FFRHX FFHCX с LVHD FFHCX с TLT
Популярные сравнения:
FFHCX с OSTIX FFHCX с ANBAX FFHCX с PLRIX FFHCX с BFCAX FFHCX с DODLX FFHCX с TTAI FFHCX с FFRAX FFHCX с FFRHX FFHCX с LVHD FFHCX с TLT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) показал доход в 0.71% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFHCX составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

FFHCX

С начала года

0.71%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

2.15%

1 год

6.72%

5 лет

8.23%

10 лет

5.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFHCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%0.09%-0.41%-0.47%0.92%0.71%
20241.41%1.09%0.11%1.23%0.86%-0.55%1.57%-0.11%1.56%0.98%0.67%0.98%10.21%
20233.01%0.65%0.17%0.23%0.60%2.46%1.11%1.20%-0.00%0.68%1.48%0.78%13.04%
20220.23%-0.44%0.46%-0.54%-1.68%-2.52%2.08%2.06%-2.05%1.31%1.45%-0.37%-0.15%
20211.02%1.08%0.01%0.68%0.66%0.33%-0.08%0.79%0.87%0.55%-0.43%0.73%6.37%
20200.46%-1.53%-11.39%3.92%3.78%0.61%1.96%1.29%0.48%0.02%2.52%1.32%2.54%
20192.85%1.44%-0.03%1.69%-0.34%0.50%0.72%-0.04%0.68%-0.49%0.66%1.47%9.44%
20181.06%0.05%-0.11%0.95%0.13%-0.21%1.24%0.36%0.76%-0.05%-0.54%-2.25%1.36%
20170.58%0.52%0.15%0.34%0.44%0.07%0.83%-0.10%0.40%0.73%0.19%0.55%4.80%
2016-1.16%-0.97%3.04%2.61%0.98%0.03%1.47%0.93%1.02%0.60%0.35%1.09%10.36%
20150.08%1.79%0.28%1.18%0.17%-0.50%-0.43%-1.06%-0.78%-0.34%-1.55%-1.40%-2.58%
20140.66%0.33%0.73%0.15%0.56%0.54%-0.02%0.26%-0.63%0.08%0.07%-1.49%1.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFHCX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.00
  • За 5 лет: 2.72
  • За 10 лет: 1.23
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.83$0.85$0.52$0.40$0.42$0.55$0.60$0.46$0.42$0.46$0.80

Дивидендный доход

8.97%9.22%9.47%5.91%4.31%4.61%5.94%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.24
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.83
2023$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.12$0.85
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.08$0.52
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.40
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.42
2019$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.06$0.55
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.15$0.60
2017$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.46
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.42
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.07$0.46
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.40$0.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 21.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.45%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.215
-8.47%3 июн. 2015 г.17816 февр. 2016 г.12310 авг. 2016 г.301
-5.43%11 апр. 2022 г.606 июл. 2022 г.1284 янв. 2023 г.188
-4.65%8 сент. 2014 г.645 дек. 2014 г.605 мар. 2015 г.124
-3.51%9 окт. 2018 г.5527 дек. 2018 г.3213 февр. 2019 г.87

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...