PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFHCX с BFCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFHCX с BFCAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX).

FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFHCX или BFCAX.

Корреляция

Корреляция между FFHCX и BFCAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и BFCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.71%
11.95%
FFHCX
BFCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

1.77

BFCAX:

1.13

Коэф-т Сортино

FFHCX:

2.97

BFCAX:

1.68

Коэф-т Омега

FFHCX:

1.66

BFCAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

1.92

BFCAX:

0.39

Коэф-т Мартина

FFHCX:

9.56

BFCAX:

2.99

Индекс Язвы

FFHCX:

0.63%

BFCAX:

2.23%

Дневная вол-ть

FFHCX:

3.37%

BFCAX:

5.89%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

BFCAX:

-24.55%

Текущая просадка

FFHCX:

-1.54%

BFCAX:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у BFCAX с доходностью 1.72%.

FFHCX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.99%

5 лет

8.19%

10 лет

4.98%

BFCAX

С начала года

1.72%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.04%

1 год

7.02%

5 лет

-1.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFHCX и BFCAX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BFCAX в 0.70%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
График комиссии BFCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFCAX: 0.70%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFHCX и BFCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BFCAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFCAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFHCX c BFCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFHCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFHCX: 1.77
BFCAX: 1.20
Коэффициент Сортино FFHCX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFHCX: 2.97
BFCAX: 1.77
Коэффициент Омега FFHCX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFHCX: 1.66
BFCAX: 1.21
Коэффициент Кальмара FFHCX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFHCX: 1.92
BFCAX: 0.42
Коэффициент Мартина FFHCX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFHCX: 9.56
BFCAX: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BFCAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и BFCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
1.20
FFHCX
BFCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и BFCAX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности BFCAX в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		9.19%9.23%9.47%5.90%4.29%4.61%5.92%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		4.12%4.05%3.36%2.60%1.49%4.42%3.63%2.64%2.30%1.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и BFCAX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки BFCAX в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и BFCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.54%
-10.99%
FFHCX
BFCAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и BFCAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 2.12%, в то время как у American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12%
2.41%
FFHCX
BFCAX