PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и PCLPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции PCLPX по среднегодовой доходности: 13.94% против 12.63% соответственно.


FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Commodity Stock Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Сравнение комиссий FFGCX и PCLPX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.


Доходность на риск

FFGCX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGCXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.69

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.22

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.97

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

8.25

+10.75

FFGCX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа PCLPX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGCXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.69

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.20

Корреляция

Корреляция между FFGCX и PCLPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и PCLPX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PCLPX в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и PCLPX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и PCLPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGCXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-66.98%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-10.95%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-21.53%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-51.87%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.03%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-24.90%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.94%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и PCLPX

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGCXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

10.39%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.71%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

18.86%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.24%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

40.60%

-18.06%