Сравнение FFGCX с PCLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).
FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и PCLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGCX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции PCLPX по среднегодовой доходности: 13.94% против 12.63% соответственно.
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGCX и PCLPX
FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.
Доходность на риск
FFGCX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
FFGCX
PCLPX
Сравнение FFGCX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.69 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.22 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.97 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 8.25 | +10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.69 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FFGCX и PCLPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и PCLPX
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PCLPX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и PCLPX
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и PCLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGCX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -66.98% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -10.95% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -21.53% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -51.87% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.03% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -24.90% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.94% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и PCLPX
Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGCX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 10.39% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 14.71% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 18.86% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 19.24% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 40.60% | -18.06% |