PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFGCX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с XLE

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFGCX или XLE.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

0.26

XLE:

-0.05

Коэф-т Сортино

FFGCX:

0.55

XLE:

0.05

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.08

XLE:

1.01

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

0.27

XLE:

-0.11

Коэф-т Мартина

FFGCX:

1.26

XLE:

-0.27

Индекс Язвы

FFGCX:

5.00%

XLE:

8.48%

Дневная вол-ть

FFGCX:

19.95%

XLE:

25.39%

Макс. просадка

FFGCX:

-56.58%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

FFGCX:

-4.61%

XLE:

-9.22%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 7.84% против 5.71% соответственно.

FFGCX

С начала года
11.14%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.32%
1 год
5.10%
3 года*
7.61%
5 лет*
16.21%
10 лет*
7.84%

XLE

С начала года
2.23%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
-1.18%
3 года*
10.54%
5 лет*
23.82%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий FFGCX и XLE

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между FFGCX и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и XLE

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности XLE в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.36%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%1.35%1.53%2.86%1.64%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.32%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и XLE

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -56.58%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и XLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и XLE

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 4.42%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...