PortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFGCX и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.63%
222.38%
FFGCX
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

-0.08

XLE:

-0.43

Коэф-т Сортино

FFGCX:

0.02

XLE:

-0.42

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.00

XLE:

0.94

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

-0.07

XLE:

-0.54

Коэф-т Мартина

FFGCX:

-0.25

XLE:

-1.45

Индекс Язвы

FFGCX:

6.88%

XLE:

7.48%

Дневная вол-ть

FFGCX:

20.34%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

FFGCX:

-55.11%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

FFGCX:

-13.03%

XLE:

-13.76%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.11% соответственно.


FFGCX

С начала года

1.34%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-2.11%

5 лет

16.45%

10 лет

5.78%

XLE

С начала года

-2.89%

1 месяц

-11.47%

6 месяцев

-6.59%

1 год

-11.37%

5 лет

24.07%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGCX и XLE

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFGCX: 0.94%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFGCX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFGCX: -0.08
XLE: -0.43
Коэффициент Сортино FFGCX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFGCX: 0.02
XLE: -0.42
Коэффициент Омега FFGCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFGCX: 1.00
XLE: 0.94
Коэффициент Кальмара FFGCX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFGCX: -0.07
XLE: -0.54
Коэффициент Мартина FFGCX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFGCX: -0.25
XLE: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.43
FFGCX
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и XLE

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XLE в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.58%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.46%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и XLE

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.03%
-13.76%
FFGCX
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и XLE

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 13.43%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
17.48%
FFGCX
XLE