Сравнение FFGCX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGCX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.94% против 11.23% соответственно.
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGCX и XLE
FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
FFGCX vs. XLE — Ранг доходности на риск
FFGCX
XLE
Сравнение FFGCX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.18 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.56 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.61 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 4.23 | +14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.18 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FFGCX и XLE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и XLE
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и XLE
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGCX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -71.26% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -18.79% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -26.04% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -66.81% | +18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -5.74% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -18.05% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 7.15% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и XLE
Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.15% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGCX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.45% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 14.46% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 25.21% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 26.09% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 29.50% | -6.96% |