Сравнение FFGCX с CVX
FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund) is Commodities fund managed by Fidelity, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FFGCX returned 13.04%/yr vs 11.15%/yr for CVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.15% соответственно.
FFGCX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 13.04%
CVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам FFGCX и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.64% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between FFGCX and CVX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2009 г. | 0.72 |
The correlation between FFGCX and CVX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGCX vs. CVX — Ранг доходности на риск
FFGCX
CVX
Сравнение FFGCX c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 2.99 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.64 | 7.70 | +17.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.90 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и CVX
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGCX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -55.77% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -13.99% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -20.64% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -24.95% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -55.77% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -9.33% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -11.39% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 5.42% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и CVX
Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 4.35%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGCX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 8.29% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 17.82% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 22.10% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 25.12% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 29.16% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и CVX
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.03% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
FFGCX and CVX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (8.29%) compared to FFGCX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FFGCX dropped -57.23% vs CVX's -55.77%.
FFGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGCX и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор