Сравнение FFGCX с CVX

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.94% против 12.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа CVX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFGCX и CVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности CVX в 3.50%

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и CVX.

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.