Сравнение FFFFX с AVFIX
FFFFX (Fidelity Freedom 2040 Fund) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both mutual funds - FFFFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while AVFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, FFFFX returned 11.98%/yr vs 10.40%/yr for AVFIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FFFFX charges 0.75%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.
Доходность
Сравнение доходности FFFFX и AVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFFX показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 22.40%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 11.98% против 10.40% соответственно.
FFFFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 11.98%
AVFIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам FFFFX и AVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 12.13% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 22.40% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
Correlation
The correlation between FFFFX and AVFIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2000 г. | 0.86 |
The correlation between FFFFX and AVFIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFFX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск
FFFFX
AVFIX
Сравнение FFFFX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFFX | AVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.67 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 14.33 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFFX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FFFFX и AVFIX
Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, что меньше максимальной просадки AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и AVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFFX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.10% | -61.40% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -9.17% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -28.94% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -28.94% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -49.78% | +18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -9.21% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.98% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFFX и AVFIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 3.76%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFFX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.07% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 12.45% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 18.57% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 22.48% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 24.53% | -9.46% |
Сравнение комиссий FFFFX и AVFIX
FFFFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFFX и AVFIX
Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности AVFIX в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 8.74% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 6.35% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
FFFFX and AVFIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVFIX has higher volatility (5.07%) compared to FFFFX (3.76%). In terms of maximum drawdown, FFFFX dropped -54.10% vs AVFIX's -61.40%.
FFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFFX и AVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор