PortfoliosLab logo
Сравнение FFFFX с FBIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFFX и FBIFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FBIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.40%
218.68%
FFFFX
FBIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

0.46

FBIFX:

0.66

Коэф-т Сортино

FFFFX:

0.74

FBIFX:

1.02

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.10

FBIFX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.45

FBIFX:

0.71

Коэф-т Мартина

FFFFX:

2.13

FBIFX:

3.23

Индекс Язвы

FFFFX:

3.29%

FBIFX:

2.98%

Дневная вол-ть

FFFFX:

15.37%

FBIFX:

14.47%

Макс. просадка

FFFFX:

-53.23%

FBIFX:

-38.83%

Текущая просадка

FFFFX:

-6.84%

FBIFX:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у FBIFX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям FBIFX по среднегодовой доходности: 3.54% против 6.33% соответственно.


FFFFX

С начала года

0.17%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-2.00%

1 год

6.73%

5 лет

6.68%

10 лет

3.54%

FBIFX

С начала года

-0.08%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-0.89%

1 год

9.22%

5 лет

10.93%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и FBIFX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBIFX в 0.12%.


График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFFX: 0.75%
График комиссии FBIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBIFX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFFX и FBIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FBIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFFX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFFX: 0.46
FBIFX: 0.66
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFFX: 0.74
FBIFX: 1.02
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFFX: 1.10
FBIFX: 1.14
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFFX: 0.45
FBIFX: 0.71
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFFFX: 2.13
FBIFX: 3.23

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FBIFX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FBIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.66
FFFFX
FBIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FBIFX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FBIFX в 2.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.41%1.41%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
2.09%2.09%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FBIFX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки FBIFX в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FBIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-4.83%
FFFFX
FBIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FBIFX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеют волатильность 10.55% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
10.21%
FFFFX
FBIFX