PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с FBIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFFFXFBIFX
Дох-ть с нач. г.16.40%16.14%
Дох-ть за 1 год28.72%28.25%
Дох-ть за 3 года-1.06%3.97%
Дох-ть за 5 лет4.92%6.23%
Дох-ть за 10 лет4.56%7.01%
Коэф-т Шарпа2.572.71
Коэф-т Сортино3.623.78
Коэф-т Омега1.471.50
Коэф-т Кальмара1.132.18
Коэф-т Мартина16.6517.72
Индекс Язвы1.68%1.55%
Дневная вол-ть10.88%10.15%
Макс. просадка-53.24%-38.83%
Текущая просадка-3.20%-0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFFFX и FBIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FBIFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFFFX показывает доходность 16.40%, а FBIFX немного ниже – 16.14%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям FBIFX по среднегодовой доходности: 4.56% против 7.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.63%
9.42%
FFFFX
FBIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и FBIFX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBIFX в 0.12%.


FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FBIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.65
FBIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIFX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBIFX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBIFX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBIFX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBIFX, с текущим значением в 17.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.72

Сравнение коэффициента Шарпа FFFFX и FBIFX

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIFX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FBIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.71
FFFFX
FBIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FBIFX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FBIFX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.13%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
1.76%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FBIFX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FBIFX в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FBIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.20%
-0.15%
FFFFX
FBIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FBIFX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
2.73%
FFFFX
FBIFX