PortfoliosLab logo
Сравнение FFFFX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFFX и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.82%
586.83%
FFFFX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

0.46

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

FFFFX:

0.74

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.10

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.45

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

FFFFX:

2.13

IVV:

2.27

Индекс Язвы

FFFFX:

3.29%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

FFFFX:

15.37%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

FFFFX:

-53.23%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FFFFX:

-6.84%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.54% против 12.22% соответственно.


FFFFX

С начала года

0.17%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-2.00%

1 год

6.73%

5 лет

6.68%

10 лет

3.54%

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и IVV

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFFX: 0.75%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFFX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFFX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFFX: 0.46
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFFX: 0.74
IVV: 0.87
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFFX: 1.10
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFFX: 0.45
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFFFX: 2.13
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.53
FFFFX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и IVV

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что сопоставимо с доходностью IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.41%1.41%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и IVV

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.23%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-9.90%
FFFFX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и IVV

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 10.55%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
14.25%
FFFFX
IVV