PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
11.45%
FFFFX
IVV

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.01%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.26% против 13.10% соответственно.


FFFFX

С начала года

13.92%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

4.73%

1 год

21.31%

5 лет (среднегодовая)

4.41%

10 лет (среднегодовая)

4.26%

IVV

С начала года

25.01%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

11.72%

1 год

32.40%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


FFFFXIVV
Коэф-т Шарпа2.062.67
Коэф-т Сортино2.893.57
Коэф-т Омега1.371.50
Коэф-т Кальмара1.013.87
Коэф-т Мартина12.9417.44
Индекс Язвы1.70%1.87%
Дневная вол-ть10.73%12.20%
Макс. просадка-53.24%-55.25%
Текущая просадка-5.26%-1.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и IVV

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFFFX и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.67
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.893.57
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.50
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.013.87
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.9417.44
FFFFX
IVV

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.67
FFFFX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и IVV

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IVV в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.26%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и IVV

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.26%
-1.74%
FFFFX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и IVV

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 2.97%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
4.08%
FFFFX
IVV